ETF premium&discount需要雙向*2嗎？強(qiáng)化班 視頻里面說需要乘以2 但是答疑老師又說不用。 所以應(yīng)該是怎么計(jì)算？
組合Q59，AP是否參與了二級(jí)市場的交易？本題請(qǐng)老師講解一下，謝謝
交易成本為什么和單邊的benchmark比較，不和總體的benchmark比較，為什么是單邊的？不是有個(gè)計(jì)算是要算雙邊的嗎？另外交易成本可能是負(fù)數(shù)嗎，如果sell的價(jià)格比市場均價(jià)高，這個(gè)為負(fù)數(shù)嗎？
老師能否解釋一下倒數(shù)第二行的for example，我沒懂
commercial real estate discount還分commercial lease和government lease？基礎(chǔ)班都沒講
老師好，既然APT模型的結(jié)果E(R）可以作為宏觀因素模型的截距，那么這里老師的講解還說要回歸出截距？
原版書課后題329頁，組合管理，16和17題都是關(guān)于upward sloping yield的，請(qǐng)老師講解下
經(jīng)濟(jì)好，u1下降，m下降，L上升，那么p不就下降嗎？ 這樣看m與p同向變化啊 協(xié)方差不應(yīng)該大于0嗎？
老師好，市場上怎么會(huì)存在3個(gè)充分分散的組合呢？如果充分分散了，那不是只應(yīng)該有一個(gè)組合嗎？
這個(gè)24題，我的理解是預(yù)期收益的實(shí)現(xiàn)，TC才對(duì)，答案是IC
這道題為什么沒有考慮長短期的情況，如果是短期不是應(yīng)該只有expected inflation的影響么
請(qǐng)問這里25題與26題課后答案的相關(guān)系數(shù)是如何用計(jì)算器算的？我用的DATA和STAT鍵算的r為什么不等于答案中的數(shù)值呢？
老師，17題A為什么是錯(cuò)的？ 記得講課時(shí)候說過固定收益的ETF流動(dòng)性是比較差的
老師，return attribution這里，為什么Beta可以代表權(quán)重？ 講 Multifactor model的時(shí)候，沒說Beta可以代表權(quán)重啊，Beta不是sensitivity嗎
老師，講這里第三點(diǎn)時(shí)，板書上Sharpe ratio的分母，一個(gè)是portfolio的標(biāo)準(zhǔn)差，一個(gè)是(portfolio減risk-free rate)的標(biāo)準(zhǔn)差，這兩個(gè)怎么能相等呢？
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