這題看不懂，煩請老師解答，謝謝
老師 麻煩給我講一下這道題，謝謝
從第二題的答案看，第三題是應該用fundamental factor model的公式吧 老師這里用的公式intercept是risk-free rate看起來像APT??？
老師好，既然是先知道的斜率再反推出的F1，F2，那么怎么解釋自變量的變動對因變量的影響呢？此時F1，F2還是自變量嗎？
simulation是為了模擬出未來的情景嗎？
這里的公式是不是列錯了？應該是債券的權重 W債券
什么情況下分紅要大于收益？
方差可以相加
交易成本為什么和單邊的benchmark比較，不和總體的benchmark比較，為什么是單邊的？不是有個計算是要算雙邊的嗎？另外交易成本可能是負數嗎，如果sell的價格比市場均價高，這個為負數嗎？
老師好，既然APT模型的結果E(R）可以作為宏觀因素模型的截距，那么這里老師的講解還說要回歸出截距？
請問老師怎么理解Analytical 優(yōu)點的第二條 Allows modeling the correlations of risks?
經濟好，u1下降，m下降，L上升，那么p不就下降嗎？ 這樣看m與p同向變化啊 協方差不應該大于0嗎？
老師好，市場上怎么會存在3個充分分散的組合呢？如果充分分散了，那不是只應該有一個組合嗎？
25題B C的區(qū)分
老師 我想請問，參數法下這里畫的正太分布圖是不是和實際上VaR的單邊計算沒有什么關系？ 也就是說，即使5%VaR的K給了1.65，但實際上VaR本身就是一個單邊計算，這邊5% 那邊是95%？
程寶問答
金程問答
