conversion value是不是等于convertible bond price？
這題是不是只要題目沒有說具體轉(zhuǎn)到哪個級別的債券，就默認將全部可能性都算一遍加總？
請問future spot rate 上升，future bond price 下降，為何short forward lose money？
請問下pathwise是不是等于從binomial tree中抽出一條路徑來計算？
Eurex是公允定價，為什么說NYSE是無套利
能用文字表達出div++，conversion price--的邏輯嗎。這個是對誰都成立的嗎
老師，這里為什么說標準化保單的費率等于A公司債券的coupon，也就是100呢？標準化保單的費率不是就1%和5%兩個嗎，這里為什么使用coupon呢？
這題這個price為102，但是保險公司要退2塊給買保人，說明這個保險的價值只有100，但是price是102，這個price是怎么理解？price不是真正的價值，只是一個出價嗎？
structural model和reduced form model是用來干嘛的？
observation2，關(guān)于“the observed spread”actual default和risk neutral都有包含credit risk，流動性和稅的考慮吧？
老師，官網(wǎng)Lillian Krishnan Case Scenario該問，這道題是不是有問題，題中問的是price of bond C，那利率上升，P肯定下降，應該選A才對吧。如果問的是value，才應該是上升，B選項。
老師， Laurent Wenger Case Scenario，圖中紅框的說法錯在哪里？謝謝
老師好！如果不違約，持有到期，IRR應該等于YTM。 我用計算器TVM功能為啥算出來是5.11，但是用CF功能就是和講義上一樣3.57。請問老師我這個TVM功能哪個地方搞錯了，我自己也暈了。
第４題，不是說BＣＯＵＮＴＲＹ ＦＵＴＵＲＥ ＳＰＯＴ ＨＩＧＨＥＲ ＴＨＡＮ ＣＵＲＲＥＮＴ ＲＡＴＥ 嗎？ 不應該是斜向上嗎？題目說明的和講解不一樣
老師好，請問課后題這句話錯在哪里？
程寶問答
金程問答