金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)，紀(jì)老師這里講，C=2.7695%/4,請(qǐng)問(wèn)這里fixed rate= swap rate？這fixed rate也是年華的？
單利原來(lái)用360計(jì)算，現(xiàn)在都用365了嗎？還是衍生品就用365？
第二題的B是什么意思？
第二題，怎么理解RULE2
為什么這里老師計(jì)算V1加上了AI的0.2，但是在沖刺筆記上這道題沒(méi)有加AI直接算的125*0.9呢
我理解 對(duì)于 期權(quán)來(lái)說(shuō)，at the money 就代表著 期權(quán)執(zhí)行價(jià)格 等于 當(dāng)前股票市場(chǎng)價(jià)格？
老師好，為什么AIT是距離中間的C和T之間的那一段呢？紀(jì)老師說(shuō)，AI應(yīng)該是應(yīng)該拿而沒(méi)拿到的，中間那個(gè)Coupon，是在future contract持有期間的，應(yīng)該是可以拿到的??？
老師好，為什么AI0不是在第一個(gè)C的時(shí)間點(diǎn)？而是在兩個(gè)C之間的時(shí)間點(diǎn)呢？
為什么C選項(xiàng)后面還有半句從句，only if 。。。怎么解釋？
老師您好，這是我對(duì)于Tbond futures時(shí)間線和一些要點(diǎn)的梳理，請(qǐng)您指正和補(bǔ)充，謝謝
是不是衍生品中，涉及FRA的計(jì)算都是單利，其他都是復(fù)利？
這兩道題，什么時(shí)候用put call parity ,什么時(shí)候用今天與一年后的價(jià)格是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利原理計(jì)算？怎么判斷用哪個(gè)公式計(jì)算？
衍生這個(gè)科目里哪些計(jì)算用單利呢？我現(xiàn)在有點(diǎn)混亂
hedge ratio中，分子是否考慮premium呢？
所以遇到發(fā)放coupon的bond算終值，減去的carrying benefit的時(shí)間和減去的AI的時(shí)間，一定是一致的對(duì)嗎？
程寶問(wèn)答
