金程問(wèn)答
老師如果是第二年有股利或者零時(shí)刻有股利怎么處理呀
Q1 QFP標(biāo)準(zhǔn)clean=[(S0 clean+AI0)×(1+Rf)^T-FVC-AIT]×1/CF 0.2 直接加在標(biāo)準(zhǔn)上不太對(duì)吧，不應(yīng)該考慮轉(zhuǎn)換因子嗎？ 或者放在上面的公式計(jì)算才對(duì)呀？
第二題里指的spot rate 是到期時(shí)的spot rate嗎？ 那第二題的B又錯(cuò)在哪里？
可否解釋講義這句話是什么意思以及可否舉例
如果有個(gè)利率swap題目，給出了三年swap rate3%,又說(shuō)每年reset，這個(gè)代表什么意思?是每年都會(huì)重新定價(jià)這個(gè)3%只有第一年有效嗎
老師，這里的65*e的（-0.04*0.3014）。在計(jì)算器上怎么按吖
老師您好，為什么這題我的計(jì)算結(jié)果和B答案有些差別呢？
美式期權(quán)應(yīng)該可以在任何交易日行權(quán)，例題里都是在年末，這里是為了簡(jiǎn)化計(jì)算嗎
圖中的知識(shí)點(diǎn)在沖刺筆記上有嗎？怎么感覺(jué)好陌生。
老師您好，考慮到option premium期權(quán)費(fèi)作為成本，導(dǎo)致整體折線下移，在進(jìn)行valuation的時(shí)候?yàn)槭裁磳?duì)于賺取的profit部分不再扣減option premiun呢？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)fvc標(biāo)注的對(duì)嗎
theta不是表示期權(quán)開(kāi)始到當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)的事件段么？不是time，怎么會(huì)趨于0呢
1.這里的0.55%指的是May 15的三個(gè)月利率嗎？2.如果是，這個(gè)三個(gè)月利率是類(lèi)似FRA的一個(gè)“期間”利率，還是一個(gè)時(shí)點(diǎn)利率（三個(gè)月后的時(shí)間點(diǎn)上的一個(gè)利率）？3.FRA是一個(gè)期間利率還是一個(gè)時(shí)點(diǎn)利率？怎么理解二者的差異？
老師，想問(wèn)下這里short bond的份數(shù)，是直接是nd2嗎？為啥不是nd2??折現(xiàn)系數(shù)??？
關(guān)于視頻中的假設(shè)there are no cash flow on the underlying asset，老師解釋為沒(méi)有分紅；反觀沖刺筆記上提到了一條假設(shè)if the underlying instrument pay a yield, it is expressed as a continuous known and constant yield at an annualized rate股利支付已知且恒定并連續(xù)。這兩處是不是有矛盾？
程寶問(wèn)答
