衍生Q11，請老師忽略題目編號，講解一下計算出了call value后，怎么判斷套利機會？謝謝
衍生，Q2，請老師講解一下，謝謝
為什么是折到3時間點 不是0時間點呢？
老師你好，第二問有個疑問，我的理解是只要兩者不等就有套利機會，如果答案算出來小于equity index，這里應(yīng)該怎么選呀？依然選擇套利為正，還是選擇為負(fù)？
第一問，我算出valuation @t=30，得出valuation=49，對不對？
conversion ratio不是應(yīng)該用issue price/ conversion price，為什么直接用par value去除？
futures price
這里要-1是為什么
這邊為什么coupon 要除以2？ 題目中沒有直接描述按照一次兩年付息??？
Q2 如果以單利的形式計算 是不是應(yīng)該為 1/(1+3.5%*1.5) =0.95019 這樣算？
衍生百題case10 第三題為什么這里的分母是S0和S--的差值
這里公式什么意思，能簡單推導(dǎo)一下嗎，怎么記憶，要記嗎，u和d分別什么意思，能不能麻煩仔細(xì)說下
這里有三個Accured interest,有點混淆什么情況下用哪個？尤其是1和3分不清楚。謝謝
請問這道題用PV收減PV支算出來是47048050??？好奇怪，想了半天沒明白呢，請幫忙看一下
這個公式中accrual period為什么還需要？FR 和X已經(jīng)全部按時間折算到0時了，再時間折算，那不是算重了嗎
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