case10第三題，為什么答案說delta0.587，gamma0.019，實際需要的要把這個兩個數(shù)相加0.606啊
為什么是加上AI0，減去AIt. 根據(jù)時間軸，我在持有bond期間收到一筆coupon,但其中AI0 不分不屬于我的持有期間，那不是應(yīng)該減掉嗎？AIt也是，在我持有債券期間內(nèi)，沒有收到coupon datte到T時間的coupon,不應(yīng)該加上嗎？
第一題，ΔC/ΔS=delta=Nd1，那么ΔC應(yīng)該＝ΔS*delta即100000*0.3但題中為什么是除以呢
如果是美元浮動換歐元固定，是不是用歐元浮動定價歐元固定？為什么沒寫這部分呢？
有個問題想問一下，在固定收益里面有一個利率2叉樹，通過反推法，在基準利率2叉樹的基礎(chǔ)上加一個OAS可以用來衡量一個債券的期權(quán)，在衍生品里面這里的2叉樹模型用來計算期權(quán)的價值。①那么衍生品里面的2叉樹和利率2叉樹（增加了OAS）之間有什么聯(lián)系？②兩者之間設(shè)計的思路分別又有什么區(qū)別？
老師好，假設(shè)futures contract期間內(nèi)有一筆coupon，那在計算FP(A)的時候FVC和AI(T)分別如何計算？兩者相等嗎？謝謝！
公式中，比如option期限1個月，futures期限3個月？為什么T是1個月？
這題麻煩再講一遍 沒聽懂說的啥
這個兩個應(yīng)計利息 有啥聯(lián)系和區(qū)別？是包含的關(guān)系么？
這裡的arbitrage profit最後為什麼要折現(xiàn) 3個月 沒懂這個FP算出來為什么是三個月后的 FP pricing的不都是t=0的價格嗎 怎么還要折現(xiàn)
此題目，為了gain the arbitrage profits, 我要怎么操作？long the underlying bond, & short the future?
這里case第二小問說的是不正確的，答案怎么給了正確的呀？
假設(shè)債券期限為n年，半年付息一次，根據(jù)FV = PV （1+r/m）^mn，此題應(yīng)為 FV = PV （1+2%）^2n
這裡怎麼算出0.998767?
衍生，百題case11-Q1，老師講減無風險資產(chǎn)（short risk free asset）是borrow借入。怎么判斷是借入還是借出，是borrow還是lend？謝謝
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