這里老師講了N(d1)和N(d2)的細(xì)微差別，有個(gè)小問題：為什么S折現(xiàn)乘以N(d1)，X折現(xiàn)乘以N(d2)而不是相反呢？
衍生，MB1-Q35 The value requested by Hancock from her broker is?best?described as:
這里是△s 說的是股票的變化幅度，為什么不是46-38=8 然后8 * 100000 = 800000， 然后800000/0.3？
衍生Q43請(qǐng)老師講解一下，謝謝
您可以換種提問方式，或由專業(yè)老師為您解答。 您的問題: 衍生Q19，請(qǐng)老師忽略題目編號(hào)，講解一下這題，equity index定價(jià)問題，為啥不是eRfc，連續(xù)無風(fēng)險(xiǎn)利率？謝謝
老師計(jì)算的這個(gè)公式中，為什么不是0??0.46？而是0.2517 ??0.46呢？
Kemper
減去AI在T時(shí)刻的終值為什么是50，不應(yīng)該是30嗎，因?yàn)镕UTURES的期限是3個(gè)月
衍生第一章第5題，求fixed rate of the one - year swap 不用年化*4嗎？
老師思維導(dǎo)圖上有股利收益率的delta表達(dá)式是不是不對(duì)呢
B3為什么是540/360 第二年不應(yīng)該是180/360嗎， B4不應(yīng)該就是1+6.65%X 360/360？
想問一下AI0和AIT為何不需要考慮時(shí)間價(jià)值呢？AI0不需要貼現(xiàn)到0時(shí)間點(diǎn)，AIT不需要折現(xiàn)到合約到期的T時(shí)間點(diǎn)？
老師，這里的FRA0.68%是會(huì)隨著時(shí)間變化的對(duì)吧，只不過當(dāng)下按照無套利算出來是0.68%，執(zhí)行價(jià)格0.6%是怎么得出來的??？
不是應(yīng)該0.3*10萬股么，detal * Stock，為什么這里是除以呢
這個(gè)圖中的arbitrage benefit 是不是不太對(duì)??？
程寶問答
金程問答