swap為何是一系列的forward？
此處這個例題make a bank’s deposite為什么可以看出是short 方？
老師舉這個例子的時候，為什么股票價格漲一塊錢，call期權(quán)的價格也對應(yīng)漲了1塊錢？是老師的假設(shè)，還是什么公式能算出來??？
老師，這里的90/360中的90指代的是0到90這個時間段，還是90到180這個時間段？
根據(jù)equity index 定價公式，股利收益率上升，則連續(xù)復(fù)利的股利收益率也上升，分母會變大，F(xiàn)P是變小的
AIT不是站在目前時間點，未來的應(yīng)付利息嗎？第三題，第一個月的30天，不應(yīng)該算作AI0么？
這個題目是什么意思，都沒看懂這些選項到底是要表達什么？
請問一些Q6如果用浮動-固定的算法，怎么找f1呢。我想要使用（f1+1)*B1'的公式然后減去C*（B1’+B2'+B3')+B3'
這題如何理解？
這道題有兩個疑問：1）為什么C+要用紅字部分21.52，而不是用（67.8-55）=12.8；2）為什么要borrow hS-+C-，而不是S+和C+？可以講一下構(gòu)建無風險組合時候什么時候用S- S+ P- P+ C- C+還有前面正負號是怎么決定的？
long position 是否指的是call option？
Q2，80.15沒有用嗎？
老師您好，在時間計算上，2/12和60/365略有不同，請問是在什么情況下分母采取365天數(shù)或者12月月數(shù)呢？
請問第一問為什么不需要減去accrued interest呢，是只有國債期貨定價需要減嗎
第二題為什么用美式期權(quán)去算呢，題目里是歐式期權(quán)啊，不是做折現(xiàn)倒第一期再跟92對比嗎
程寶問答
金程問答