第四問B，那什么才是折現(xiàn)率？
老師 第二題 套利步驟應(yīng)該是：在市場(chǎng)上借入一個(gè)put option 并立即行權(quán)，得到102元，再從市場(chǎng)上花92元買回 put option，凈賺10元 對(duì)嗎？
衍生品科目不論產(chǎn)品，所有關(guān)于定價(jià)和估值討論的問題都是：定價(jià)就是站在0時(shí)點(diǎn)來看，估值就是站在0和結(jié)束的時(shí)點(diǎn)之間的一個(gè)點(diǎn)來看嗎？
discount cash flow為什么與股價(jià)變動(dòng)有關(guān)？可以描述一下是什么方法嗎
這兒的FR，X是利率吧？因?yàn)閕nterest rate option的標(biāo)的是利率，利率怎么能折現(xiàn)呢？
這個(gè)英文表述 哪里看的出來是現(xiàn)貨？
這里已經(jīng)說了是一個(gè)月的無風(fēng)險(xiǎn)利率，為什么還要去年化
bond定價(jià)公式里， FVC是什么呀？可以舉例說明么？和AI0有什么區(qū)別
為什么這里算coupon是1000*0.05除以2，為什么不是1100
衍生，Q11，老師答案用no-arbitrage approach計(jì)算的不對(duì)，請(qǐng)老師驗(yàn)算一下，計(jì)算結(jié)果C0=11.9，不是14.6。謝謝
衍生，Q1請(qǐng)老師講解一下，謝謝
為什么so + AI0 = 156000? AI0等于啥？
callable convertible bond不就是Vpure+Vcall_stock-Vcall_bond嗎？沒有考慮經(jīng)濟(jì)因素呀
老師 請(qǐng)問考試會(huì)考到BSMmodel的全公式嗎？ 比如d1怎么計(jì)算/ 還有interest rate option 的公式
衍生基礎(chǔ)題LM2 bruno Sousa case第六題
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