金程問(wèn)答
bond定價(jià)公式里， FVC是什么呀？可以舉例說(shuō)明么？和AI0有什么區(qū)別
為什么這里算coupon是1000*0.05除以2，為什么不是1100
衍生Q36，請(qǐng)老師講解一下支出的現(xiàn)金流是市場(chǎng)浮動(dòng)利率乘以本金，不用求PV浮動(dòng)=（1+R*days/360）*B1‘然后乘以本金與利率收益*本金扎差嗎？謝謝
衍生，Q11，老師答案用no-arbitrage approach計(jì)算的不對(duì)，請(qǐng)老師驗(yàn)算一下，計(jì)算結(jié)果C0=11.9，不是14.6。謝謝
衍生，Q1請(qǐng)老師講解一下，謝謝
有個(gè)關(guān)于實(shí)踐方面的疑問(wèn)，CFA的考試像很多條件都是告訴考生的，但是在實(shí)踐中這些條件并不都是已知的，例如πu，πd，未來(lái)股票的價(jià)格，這些數(shù)據(jù)在實(shí)戰(zhàn)中又該如何去求證？
請(qǐng)問(wèn)derivatives基礎(chǔ)課件45頁(yè)中step3 2.5%是已知條件嗎？哪里來(lái)的？
-N(-d2)是看跌期權(quán)的delta嘛？
為什么so + AI0 = 156000? AI0等于啥？
callable convertible bond不就是Vpure+Vcall_stock-Vcall_bond嗎？沒有考慮經(jīng)濟(jì)因素呀
老師，0.54%為啥不年化呢？SWAP rate是年化的概念呀！謝謝
Q4的T-t是什么
為什么要先折算到3月再折算到0？為什么不直接折算到0？
請(qǐng)問(wèn)這里是不是說(shuō)錯(cuò)了 左邊us是收到美元利息支付澳元利息吧
這里第一個(gè)里面的FP和第二個(gè)里面的FP0,T一樣吧
程寶問(wèn)答
