請問盯市交易的公式和FRA估值的公式是不是一樣的呀
算PV浮動時(shí)f1用5.85%（r0-180）是因?yàn)檎驹诹銜r(shí)點(diǎn)第一期的即期利率等于遠(yuǎn)期利率嗎
請問在European option里如果有due divident, 還需要給股價(jià)現(xiàn)值做類似調(diào)整么？
為什么這一道題里計(jì)算三個(gè)月或者六個(gè)月的利率直接用rate
請問這道題可否用CIRP去求解，F(xiàn)小于了S，那么rx，也就是ZAR幣的利率應(yīng)該更小才對，為什么答案是更大？
請問90day libor怎么理解？比如2年期的spot rate是一次性投兩年，每年的收益率，從這個(gè)角度三個(gè)月libor怎么理解？
這道題提供的0.96%是fixed rate不是swap rate，是不是不是年化利率？老師解題是直接除以4了
請問老師怎么理解浮動利率不需要定價(jià)而固定利率需要定價(jià)
Q3，這個(gè)10年treasury bond老師能幫忙講一下這個(gè)實(shí)際的金融場景是什么樣的嗎？還是沒太理解現(xiàn)實(shí)中的情形
如何確定這道題是固定換固定？
我想問下，6.15-9.15是Loan期間，那5.15-6.15這一個(gè)月，是叫FRA合約期間還是叫Option合約期間呢？
此題的0.55%為什么用不到呢？
這個(gè)是平價(jià)發(fā)行嗎？哪里又說面值是100？
請問這個(gè)表格代表的當(dāng)前時(shí)點(diǎn)是t=0還是t=3？
我記得前面章節(jié)說過利率期權(quán)用二叉樹的估值，這里是不是講的是同樣的利率期權(quán)，只是用的是BSM來估值？
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