這個圖中的arbitrage benefit 是不是不太對??？
關(guān)于Reason 2, 由于risk neutral probability公式包括u和d, 如果上漲下跌幅度變了，也會從而影響c=max(0,s-x)，這樣理解對么?謝謝
我應(yīng)該取哪個時間段來計算FRA? 是借款期前的時間段還是借款期？
Pay coupon的時間和 futures contract expires 的時間是不是獨立的？換言之，無論futures contract 是8個月后還是12個月后到期，coupon發(fā)放的時間鐵定是6月后？
請問AI0 AIT 和FVCoupon的計算分別是什么？我看到題目的信息不知道該如何下手，請幫我梳理一下謝謝。特別是對于類似semiannual coupon，計算的時候期限該如何??？如果有具體的例子說明一下最好，謝謝
第一題中CF的使用，futures price*CF得到futures的市場價格，但是由quoted bond price復(fù)利后得到FP本身就已經(jīng)是市場價了，所以不需要再乘CF了，這個邏輯對嗎？
請問這道題為什么選C 不選B？ price的時候不是折到零時點嗎
想問一下估值的這個1時刻的收和4時刻的支，一個是NP一個是NP乘1+FRA*90/360，怎么理解呢？我不知道為什么1時刻就是收，并且收這些，也不知道為什么4時刻就是支，要支這些。
我想問下，6.15-9.15是Loan期間，那5.15-6.15這一個月，是叫FRA合約期間還是叫Option合約期間呢？
為什么老師說call option借錢買股票？50元漲到60賺了20%，但5月期權(quán)費，還要花50元（假設(shè)執(zhí)行價50），一共55元才能買60元的股票，相當于賺了（60-55）/55啊。也沒有杠桿效應(yīng)啊
公式中的AP，如果是一年結(jié)算2次，那么是NP*2還是NP*1/2呢？
這里的X是不是不屬于Option Greeks？只是放在這里一起講一下？
swap是沒有合約期？只是FRA,SWAPTION有合約期？
swap為何是一系列的forward？
此處這個例題make a bank’s deposite為什么可以看出是short 方？
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