老師好，為什么藍(lán)色框框里的式子是e，m/rf次方是什么含義？不太理解這一步，請(qǐng)老師詳細(xì)解釋。
這里的expectation approach是？上課的時(shí)候好像沒有聽過這個(gè)概念
expectation定價(jià)和no- arbitrage定價(jià)是不是前者是關(guān)注點(diǎn)在投資者的風(fēng)險(xiǎn)中性上，采用了計(jì)算pai去得到定價(jià)，后者則是關(guān)注點(diǎn)在市場(chǎng)無套利上，不用pai而用hedge ratio去得到定價(jià)？如果針對(duì)同一個(gè)期權(quán)，題目沒有明確指明要哪種方法的話是不是算出來的結(jié)果應(yīng)該會(huì)是相同的？然后如果市場(chǎng)有套利的情況下二者結(jié)果會(huì)有不同？以及本題中說到的“the stock price will either be 56 or 46”這里的“either”為什么不能理解為價(jià)格上升下降的概率各為50%？難道是說這個(gè)“either”表述的只是表達(dá)會(huì)有兩個(gè)node？
老師請(qǐng)看看對(duì)不對(duì)
這里使用的是365天么？為什么？
外匯期權(quán)里S0和X是統(tǒng)一貨幣單位嗎？用哪個(gè)呢，
為什么Nd1 Nd2兩個(gè)時(shí)點(diǎn)不同，講的時(shí)候不都是到期日折現(xiàn)到期初來的嗎，為什么不都是到期日行權(quán)概率
老師好，題目沒說一年換四次?。繛槭裁淳?次了
程寶問答
金程問答