精 老師可以講一下為什么deltaSSR等于deltaSSE嗎？謝謝！
精 怎么確定這里short的就是portfolio A和C呢，B不行嗎
精 邏輯回歸中，參數(shù)的解釋，截距項，為什么是當自變量為0，Y=1的對數(shù)概率，這個時候不是Y=b0?
精 請問惡性通脹的判定標準是什么？
精 22題和23題請老師講解一下，謝謝
精 請問B選項是否可以考慮有無單位根的問題說明方程3建模錯誤？Exhibition2中給出的b1的TS是-3.0099，它是顯著不等于0，但是無法說明它是否等于1，那萬一等于1，不就有單位根問題。
精 經(jīng)典題P321的第4題，AC兩個選項有點混淆了
精 有點理解不了，你單獨賣出CDS。違約的話，你支付補償是3.25%，CDS獲得收益不應(yīng)該也是3.5%嗎，然后不違約，你支付的獲得CDS 是3.25，你也不用支出債券了
精 第三問里面，這里講久期和利率關(guān)系是 反向的 ，利率下降，久期上升（反之，利率上升，久期下降）。這個是不是指針對于putablebond呢？對于callable來說，就是利率下降，久期也下降了。就不能用以前哪個（Δp%=-D*Δy%)來衡量了？
精 第3問，這里說問的是priceΔ的變化 ，一個加上一個更小的 數(shù)（Vput降低），一個減去一個更大的數(shù)（Vcall上升），為什么說Δcallable一定小于Δputable呢？
精 在講信用風(fēng)險那節(jié)的時候說波動率越大bond的 FV越大，為什么這里第5題又說沒有影響
精 這個最小二乘法，ordinary least squares 到底是什么方法，有時又是general least squares？
精 14頁12題，significant variable怎么判斷？這種變量的含義是啥？
精 請問ETF在一級和二級交易的概念，碰到好幾道官網(wǎng)提問一二級的交易，但答案不太統(tǒng)一，有的說二級交易只發(fā)生在投資者之間，有的說發(fā)生在investor,insistituion和market maker人兩者之間。這么理解對不對：1. 一級交易發(fā)生在AP和sponsor之間，是in kind形式；2. 二級交易發(fā)生在投資者之間，或投資者和AP之間(market maker)？
精 老師能解釋一下inversetransformation嗎
程寶問答
金程問答