金程問(wèn)答
精 老師可以講一下為什么deltaSSR等于deltaSSE嗎？謝謝！
精 怎么確定這里short的就是portfolio A和C呢，B不行嗎
精 邏輯回歸中，參數(shù)的解釋，截距項(xiàng)，為什么是當(dāng)自變量為0，Y=1的對(duì)數(shù)概率，這個(gè)時(shí)候不是Y=b0?
精 請(qǐng)問(wèn)惡性通脹的判定標(biāo)準(zhǔn)是什么？
精 22題和23題請(qǐng)老師講解一下，謝謝
精 請(qǐng)問(wèn)B選項(xiàng)是否可以考慮有無(wú)單位根的問(wèn)題說(shuō)明方程3建模錯(cuò)誤？Exhibition2中給出的b1的TS是-3.0099，它是顯著不等于0，但是無(wú)法說(shuō)明它是否等于1，那萬(wàn)一等于1，不就有單位根問(wèn)題。
精 經(jīng)典題P321的第4題，AC兩個(gè)選項(xiàng)有點(diǎn)混淆了
精 有點(diǎn)理解不了，你單獨(dú)賣(mài)出CDS。違約的話，你支付補(bǔ)償是3.25%，CDS獲得收益不應(yīng)該也是3.5%嗎，然后不違約，你支付的獲得CDS 是3.25，你也不用支出債券了
精 第三問(wèn)里面，這里講久期和利率關(guān)系是 反向的 ，利率下降，久期上升（反之，利率上升，久期下降）。這個(gè)是不是指針對(duì)于putablebond呢？對(duì)于callable來(lái)說(shuō)，就是利率下降，久期也下降了。就不能用以前哪個(gè)（Δp%=-D*Δy%)來(lái)衡量了？
精 第3問(wèn)，這里說(shuō)問(wèn)的是priceΔ的變化 ，一個(gè)加上一個(gè)更小的 數(shù)（Vput降低），一個(gè)減去一個(gè)更大的數(shù)（Vcall上升），為什么說(shuō)Δcallable一定小于Δputable呢？
精 在講信用風(fēng)險(xiǎn)那節(jié)的時(shí)候說(shuō)波動(dòng)率越大bond的 FV越大，為什么這里第5題又說(shuō)沒(méi)有影響
精 這個(gè)最小二乘法，ordinary least squares 到底是什么方法，有時(shí)又是general least squares？
精 14頁(yè)12題，significant variable怎么判斷？這種變量的含義是啥？
精 請(qǐng)問(wèn)ETF在一級(jí)和二級(jí)交易的概念，碰到好幾道官網(wǎng)提問(wèn)一二級(jí)的交易，但答案不太統(tǒng)一，有的說(shuō)二級(jí)交易只發(fā)生在投資者之間，有的說(shuō)發(fā)生在investor,insistituion和market maker人兩者之間。這么理解對(duì)不對(duì)：1. 一級(jí)交易發(fā)生在AP和sponsor之間，是in kind形式；2. 二級(jí)交易發(fā)生在投資者之間，或投資者和AP之間(market maker)？
精 老師能解釋一下inversetransformation嗎
程寶問(wèn)答
