金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)optimization的方法怎么去理解，bob說(shuō)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)提取factor量化建模去復(fù)制指數(shù)?為什么沖刺筆記說(shuō)他沒(méi)有用到回歸的方法？然后沖刺筆記又舉了MVO的例子，這里老師又說(shuō)缺點(diǎn)是并沒(méi)有mean-variance efficient？有點(diǎn)暈
這里的p/b和p/e感覺(jué)是return base的原因啊，站在總體portfolio的角度，holding base是講持倉(cāng)，你持倉(cāng)不是一個(gè)p/e就能講清楚的吧，需要好多好多p/e吧
這道百題的的公式和leverage 是出自哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)呢？謝謝
ppt16的cash-covered put這個(gè)strategy在這里的應(yīng)用能解釋一下么
第三題說(shuō)錢不夠 所有etf250億美元 假設(shè)25支 每只也10億了 牛市不是很多基金超賣么
第二題答案說(shuō)沒(méi)有g(shù)rowth維度，那這個(gè)維度包含什么指標(biāo)？能具體說(shuō)說(shuō)嗎？另外value維度含什么指標(biāo)？其實(shí)我覺(jué)得價(jià)格變化也說(shuō)明了增長(zhǎng)變動(dòng)啊…為什么不算growth？
activist 10個(gè)點(diǎn)的股份有啥用啊，，大股東們能理你么
第四題 fixed income可以用carry trade做return emhancement equity的currency overlay只能對(duì)沖嗎
第8題為什么假設(shè)return均值為0 如果均值為負(fù)volatility不是也可以嗎
請(qǐng)問(wèn)答案藍(lán)色框中的描述想表達(dá)什么意思，跟holding based reason to support large cap style有什么關(guān)系呢？謝謝
這里到底是誰(shuí)tracking error小是好處，還是成分股少是好處
rewarded factor 和 unrewarded factor 是啥啊
百題答案中這句話沒(méi)看懂：However we also know the portfolios are not likely to be equal weighted as they use market cap or free float adjusted market cap weightings. 請(qǐng)問(wèn)為什么呢？
請(qǐng)問(wèn)這題是什么意思呢？ 買一個(gè)小盤股，賣一個(gè)大盤股，來(lái)獲得小盤因子的收益？
第一題英文似乎是說(shuō)freefloat只增加可投資性和透明性但不增加流動(dòng)性 但中文似乎是說(shuō)也增加流動(dòng)性
程寶問(wèn)答
