請(qǐng)問老師對(duì)于volatility smile及smirk這兩項(xiàng)知識(shí)點(diǎn)常見的考法是什么樣的呀，需要掌握到什么程度呢，謝謝
老師第四題，用的是什么公式求RDC的波動(dòng)率？為啥不直接用波動(dòng)率DC^2=波動(dòng)率FC^2+波動(dòng)率FX^2+2波動(dòng)率FC*波動(dòng)率FX*相關(guān)性，如果用這個(gè)公式題中又說波動(dòng)率FC=0，那就應(yīng)該直接波動(dòng)率DC=波動(dòng)率FX了呀？
麻煩老師介紹一下calendar spread和題目中如果出現(xiàn)theta的關(guān)系辨析，謝謝
本國(guó)利率短期升高的話，根據(jù)利率平價(jià)公式可以看出本國(guó)匯率也會(huì)升高，但之前的筆記記得長(zhǎng)期利率升高會(huì)導(dǎo)致本幣匯率降低也就是貶值，不知道記得準(zhǔn)不準(zhǔn)確，麻煩老師幫忙看下是什么原因
直播中，老師說如果題中給出的是DC/FC，擔(dān)心FC下跌，short forward；如果給出的是FC/DC，擔(dān)心本幣上漲，long forward。能否在給出的FC/DC,我們轉(zhuǎn)換成DC/FC形式，然后采用short forward？如果不行，為什么？謝謝老師
這道題的公式在哪里講了？直接記憶嗎？如果是dc和fc關(guān)系，也可以這樣做？
long put為什么有unlimited upside收益？
這題longcall沒有實(shí)現(xiàn)limited downside吧？
為什么如果是70delta就不行？
這題25delta作用是？
沒太搞懂roll yield老師說是正數(shù)是遠(yuǎn)期貼水但公式反應(yīng)正數(shù)是遠(yuǎn)期升水
第一題說調(diào)回一年前，為什么不用考慮USD和EUR資產(chǎn)的比例要調(diào)回原來的比例，再把EUR資產(chǎn)調(diào)回50%/50%？
long straddle和long stranddle的優(yōu)缺點(diǎn)除了第一個(gè)期權(quán)費(fèi)貴但做多效果好第二個(gè)便宜但效果不好外還有沒有別的
請(qǐng)問像第三問中給出的 three-month interest rate is 2%，是默認(rèn)給出的月份期間利率都不需要再去年化嗎？因?yàn)槲矣浀靡郧袄缢?Month LIBOR/SOFR 時(shí)是需要去年化的...
老師請(qǐng)問這里如果要求gamma hedge 的話具體需要怎么做呢？
程寶問答
金程問答