老師好 衍生里學(xué)的求swap本金用的是Duration：公式是NPS=(Duration of targer - Duration of portfolio / Duration of swap) * market value of swap。在parthway里，用的是BPV：NPS=BPV of target - BPV of portfolio / [NP*(BPV of swap/100)]，這兩門課各論各的公式吧？在衍生里沒說什么swap報的是面值為100的BPV，直接就是duration
這個怎么判斷這個Dirspersion是被Minimized了呢？跟哪個數(shù)據(jù)來進(jìn)行對比呢？
將IRR從半年期變成年化可以直接乘以2嗎？IRR不是effective rate嗎？
這里的new equity fund因為做空限制沒有實現(xiàn)，那為什么active risk double了 active return沒有呢？不應(yīng)該都沒double嗎？
請解釋一下2和3兩題。不太明白問題和正文內(nèi)容之間的關(guān)系。
關(guān)于回購，請詳細(xì)講解一下整個流程，涉及的交易方。以前課上講過，還有很多不同的rate，比如repo rate，這里的haircut等等應(yīng)該怎么計算。
為什么是除以2，而不是乘以2
effective duration和modified duration用法區(qū)別？分別適用哪些公式
前面不是說被動投資基金經(jīng)理不表達(dá)view，那如何在cell中選能獲得超額收益的具有代表性的資產(chǎn)？
第一題eur那個是什么公式啊
資產(chǎn)現(xiàn)值大于負(fù)債現(xiàn)值還是不是多筆負(fù)債免疫策略的必要條件？前面不是講第一前提和第二前提合并成了BPV match這個要求嗎？
為什么這道題里面進(jìn)行l(wèi)ong short CDS 策略的時候，默認(rèn)是在進(jìn)行免疫策略？從而使用兩者的BPV相等而求解？longshort CDS 和免疫策略有關(guān)系嗎？
為什么Stand-alone interest rate put and call options are generally based upon a bond’s price, not yield-to-maturity.
老師，value trap不是fundamental才會犯的錯嗎，第三個基金是量化投資，不能直接排除嗎
25年組合管理mock1 session1，第4題組合管理的第4問，不理解問題，請解釋一下思路和答案，謝謝。
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