金程問(wèn)答
老師，您好，第三題，利率差收窄，導(dǎo)致INR升值，換回美元的時(shí)候又能多賺一筆，更好呀，所以A也正確呢
1. 現(xiàn)金的久期是0嗎？ 2. 圖一綠框數(shù)據(jù)為什么不是Portfolio Duration而是Target Duration??？
原因3，害怕跌，不應(yīng)該買(mǎi)strike更高的put（ATM或ITM）嗎？為什么會(huì)買(mǎi)OTM put？
為何把%一起代入公式計(jì)算得到的是43177.75，差了兩位數(shù)呀？
沒(méi)看懂，OTM call是S＜X, 這個(gè)時(shí)候?yàn)槭裁措[含波動(dòng)反而??？因?yàn)槠跈?quán)價(jià)值?。?
百題Case 12——Jan Magnuson 在哪里聽(tīng)這個(gè)視頻？謝謝
Futures在交易所交易不是更活躍嗎？而且沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呀？對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)厭惡者而言不是比Forwards好嗎？
圖二問(wèn)號(hào)那句話什么意思呀？為何到期日Gap就歸0?
題干哪里說(shuō)CHF貶值??？limited upside指的是漲得不多吧，沒(méi)有貶值的意思。答案怎么那么奇怪呢
講義都寫(xiě)了是期權(quán)的隱含波動(dòng)，為什么還說(shuō)是標(biāo)的資產(chǎn)的？
老師，theta是time decay嗎？時(shí)間流逝的越多，time decay越大，theta越小？
答案搞錯(cuò)了吧？25%的range說(shuō)的不就是優(yōu)先保護(hù)外匯風(fēng)險(xiǎn)，再追求alpha收益嗎？怎么還選active，這個(gè)就純粹追求alpha收益了呀？
圖二問(wèn)號(hào)那里是什么意思，怎么就相乘去了？另外，contribution問(wèn)的不是占比嗎？
Q2的答案為什么只計(jì)算了premium而沒(méi)有算他們的X
short 10Delta call 和short 25-Delta call，誰(shuí)賺得更多？buy 10-Delta put和buy 25-Delta put誰(shuí)更貴？
程寶問(wèn)答
