為什么short forward在F＞S的時(shí)候有正的roll yield？short position在期末續(xù)期的時(shí)候需要通過反向long forward對沖原forward再short新的forward，如果F＞S說明反向long forward成本更高?。?
題目中提到strike，是否應(yīng)該代表variance，而答案中是把strike當(dāng)作volatility了
為什么macro hedge屬于cross hedge，這里不大理解
老師，這里是怎么看出來做空期貨的？
什么是cross currency basis hedgw
第三題為什么不用XH減去期權(quán)費(fèi)之差呢
Roll yield是不是二級講過的roll return？long foward在遠(yuǎn)期升水（F＞S）時(shí)roll yield為負(fù)，遠(yuǎn)期貼水是roll yield為正。short forward反過來
第一題是選擇題才能選對，如果有簡答題就肯定寫不對了，說rebalance，只說了用index future，但用index future把股票頭寸降低之后，債券頭寸又沒有辦法升到25m。
為什么delta大于0，整體上看多市場
老師，這個題目要不要hedge是看spot和forward還是看forecast和forward
第五題，雖然是sell pound，但是標(biāo)價(jià)卻是歐元作為基礎(chǔ)貨幣，真惡心。
老師，請問計(jì)算variance swap的時(shí)候variance以及implied variance都不帶百分號，直接算？
老師您好，之前的筆記上有寫，當(dāng)股票價(jià)格小幅下降，value of position不變，為什么delta下降要short OTM call呢
請問第六題的知識點(diǎn)在基礎(chǔ)課的哪部分，或者在原版書的哪部分？
怎么理解最后一句話，6個月后他開啟了一個利率2.7的貸款。這句話和隱含的1.95%怎么來判斷？Eurodollar Futures這部分的知識點(diǎn)感覺沒聽明白
程寶問答
金程問答