請問第二個觀察 為什么不對？ short put 就是 看漲 所以 vol beta才會變大？謝謝
您好 想請問一下 老師說delta為0就是對沖 我理解遠(yuǎn)期合約就是對沖因為鎖定了未來價格，但遠(yuǎn)期合約的delta是1也不是0，這怎么理解呢
可以解釋一下，這個課后題答案嗎？并沒有看明白…
例題里對于ZAR的第一種解釋，為什么buy ZAR，就不用hedge
考試時判斷currency forward的標(biāo)的品種只需要看給出的currency pair，A/B的形式下標(biāo)的為B，不需要看題干描述部分給的buy、bought等詞？再根據(jù)題干給的long/put去做計算分析，對嗎？
第三題計算breakeven price 的時候為什么不用較低的strike price 710+(33.31-9.23)=732.08呢？
除了NDF還有哪些衍生品只現(xiàn)金結(jié)算，不交割嗎？
請教R10課后題地7題的解題思路，課程中并未講到投機性波動率交易者和波動率對沖者的情況
老師，我這個寫的對嗎？
衍生官網(wǎng)Southern Sloth Sanctuary 的case.Describe a strategy to implement the CFO’s desired hedge. 這個題為什么不用forward contract,而是用futures?
請問這個題hedge a short position in euros 本來要賣出歐元 所以想對沖賣出的頭寸，那不應(yīng)該是怕歐元下跌嗎？
第一題，為什么put 的strike price要低于call 的strike price？謝謝
請問持有EUR然后準(zhǔn)備投資EUR 資產(chǎn), 然后認(rèn)為EUR 會相較USD增值，為什么要mitigate EuR 增值的風(fēng)險？？謝謝
衍生百題CASE9，最后一題，原文給的是GBP/USD=2.7%，答案里面是USD/GBP,那么算最小對沖比例的時候不用先把匯率換算成USD/GBP=1/2.7%嗎？
這里的為什么是遠(yuǎn)期貼水遠(yuǎn)
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