老師，這個(gè)題目中的b選項(xiàng)為什么不對呢？
老師，這道題可以幫忙解釋一下么？答案沒看懂
老師，畫問號的地方為什么是10個(gè)月，我感覺是九個(gè)月啊，因?yàn)槲壹t色筆圈起來的數(shù)一數(shù)就是九個(gè)月啊，謝謝
基礎(chǔ)班講義P47例題，為什么Decision price不是9.98呢？另外為什么implementation shortfall的計(jì)算不是這樣算的呢：周二：因?yàn)槿课闯山?，所以actual return=0, paper return=1000*(10.05-9.98)=70；周三：部分成交，actual return=(10.08-10.07)*700-14=-7,paper return=(10.08-10.07)*1000=10, IS=17,所以兩天總的IS=17+70=87，算出來答案是一樣的，但decision price用的9.98, 老師講解時(shí)答案也是87，但Decision price用的10，為啥答案是一樣的呢？
老師，麻煩解釋下第11題
老師，麻煩解釋下第五題
老師，麻煩解釋下第8題
老師麻煩解釋下第三題
reading 27原版書課后題第39題
reading27 原版書課后題第38題
老師，想問一下官網(wǎng)題這道題為什么機(jī)會成本是79.9-79.5，而不是減去收盤價(jià)79.4
請問這道題從哪里看出來是養(yǎng)老金的？r26最后一題
客戶配置長期債券，認(rèn)為長期利率下降，結(jié)果賭錯(cuò)了，長期利率是上升的，所以durationeffect是負(fù)的；而在講curveeffect的時(shí)候，說收益率曲線變flatter，說長期利率下降，客戶超配了長期債券所以curveeffect是正的。一個(gè)說長期利率下降，一個(gè)說長期利率上升，這不是矛盾嗎？我也看了老師之前的回答，說收益率整體上行后變的flatter，那么說明長期利率也上升了只不過沒有短期升的多，那么既然長期利率上升了也就說明價(jià)格下降了，而且是超配了長期債券，理論上說明價(jià)格下降的比較多，那么curveeffect整體來看應(yīng)該是負(fù)的，為什么題目說是正的呢
原版書課后題 reading 25第21題
reading 25原版書課后題 17題
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