金程問(wèn)答
老師好。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)的時(shí)候ACTR相等，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算也相等嗎？我想不通這個(gè)問(wèn)題。
老師好，官網(wǎng)題。請(qǐng)核實(shí)下這個(gè)答案，我覺(jué)得這個(gè)答案有點(diǎn)不對(duì)，疑問(wèn)我已經(jīng)寫(xiě)在了截圖中，謝謝！
老師好，官網(wǎng)題。這個(gè)解析沒(méi)看懂，求解析，問(wèn)題寫(xiě)了在截圖里面，謝謝！
Corner Portfolio中，short restriction的數(shù)學(xué)條件是什么？各個(gè)資產(chǎn)的weight都要大于0嗎？
老師好，官網(wǎng)題。這個(gè)答案不太正確吧？按照上課老紀(jì)說(shuō)的蒙特卡洛，就是你模擬什么出什么結(jié)果，模擬的是正態(tài)分布出來(lái)的就是正態(tài)分布；模擬的是偏態(tài)分布出來(lái)的就是偏態(tài)分布。它不會(huì)出現(xiàn)你模擬的是正態(tài)分布但是出來(lái)的結(jié)果是偏態(tài)分布的情況啊。（相關(guān)的疑問(wèn)我寫(xiě)在了截圖里面），謝謝！
為什么選a不選b b的超額收益更大
原版書(shū)課后題12第6題，組合1 的現(xiàn)金多選1可以理解，但是老師講到選的理由是因?yàn)楝F(xiàn)金加債券最高，90%，如果從流動(dòng)性角度看債券流動(dòng)性不是不如股票好么，為什么思考的時(shí)候要看現(xiàn)金和債券的總和呢？
這題b選項(xiàng)的解釋我沒(méi)看懂。可以解釋下嗎？為什么不選b？
用corner portfolio和risk-free rate計(jì)算的時(shí)候無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率用nominal的還是real的呢？
預(yù)期效用公式，沖刺筆記寫(xiě)的第二項(xiàng)系數(shù)是0.5，casebook中冊(cè)78頁(yè)2018年資產(chǎn)配置第一題寫(xiě)的是0.005，其他地方都一樣，這種以哪個(gè)為準(zhǔn)，怎么理解呢？
這里老師在解釋reverse optimization的時(shí)候，為什么可以用w=(1/A)*[(Ri-Rf)/σp^2]這個(gè)公式來(lái)解釋呢？我記得老師在講行為金融學(xué)的時(shí)候，講的是風(fēng)險(xiǎn)厭惡指數(shù)A是行為金融學(xué)專(zhuān)有的，和傳統(tǒng)Mean-Variance理論無(wú)關(guān)？
老師，這里的risk free rate 不需要加inflation嗎？題目中不是nominal的嘛。
這里為什么會(huì)把real estate 1MM也計(jì)算在內(nèi)呢？如果判斷這個(gè)房產(chǎn)是不是自住的呢？
官網(wǎng)MOCK第18題，為什么風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算不影響主動(dòng)還是被動(dòng)投資？如果風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)高一些，那么就可以選擇主動(dòng)，如果風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)低一些，不就選擇被動(dòng)嗎？為什么沒(méi)有影響？
這道題為什么不是三個(gè)數(shù)字相加就可以？2020協(xié)會(huì)mockQ26
程寶問(wèn)答
