上午題2011年partc
課后題reading13第15題，答案里的反優(yōu)化的答案是怎么做出來的o>_
課后題 reading12第6題 答案寫孩子馬上要讀大學(xué)了，這個(gè)在題干里哪里體現(xiàn)了呢，而且275000只占整個(gè)portfolio不到30%，需要這么多現(xiàn)金和債券嗎
老師這個(gè)case的第三問選項(xiàng)B為什么不對？
老師您好， 我記得在fixed income里面講了TIPS的principal與inflation掛鉤，coupon rate不變， 那么TIPS的principal 和coupon都與inflation掛鉤。 可是為什么這里long TIPS 可以獲得real interest rate呢， tips的coupon和principal不都有包含了inflation嗎？ 老師為什么說TIPS是剔除了inflation呢?謝謝
請問第二題的A選項(xiàng)，講義上寫的是更高的volatility是narrower corridor width，但是答案寫的是實(shí)際上應(yīng)該更寬，那我應(yīng)該記哪個(gè)
這里為何不用表中的4.7% 8.6%來計(jì)算retern？
效用公式中0.005而非1/2， 這時(shí)候帶入百分?jǐn)?shù)還帶不帶百分號呢？講解中為什么還有百分號呢？
老師好，問一個(gè)一級組合的問題哈..... 我看紀(jì)老師在課上說的這個(gè)公式（左圖），我怎么記得這個(gè)公式應(yīng)該是這樣（右圖）的呢 ？ 是我記錯(cuò)了么？
選擇C，超出了IPS中戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的比例范圍太多，這也沒關(guān)系嗎？
老師，我有疑問，如果是calendar方法，一定是所有配置都回到saa對嗎？不用看corridor？71就在邊界內(nèi)，那也不行，對吧？ 如果是按百分比，才看邊界？ 兩種方法，什么時(shí)候會調(diào)整到邊界即可？我記得講義里有這種方法，但是這里解題，都是直接調(diào)整到目標(biāo)值？
原版書Reading13的第18題，為滿足題干Goal 2，需投資module B。 我的計(jì)算為：pv=0,N=19,pmt=100000,I/Y=3,CPT FV=1146387=1.15million 1.15=PV*(1+2.2%)^10 求出PV=0.9251milliom Weight=0.9251/8=11.56% 請教老師，我的做法哪里有問題呢？因?yàn)楹痛鸢覆灰恢?
老師這個(gè)題的材料視頻好像傳錯(cuò)了，還是Carl monteo的視頻。 關(guān)于第8題，C選項(xiàng)，correlation和rebalance range的關(guān)系問題能麻煩老師再講一下嗎。 課件上說less correlated-->narrower range. 兩者是positive的關(guān)系。具體是怎么推導(dǎo)出的呢？ 謝謝！
（老師，第3題的中文解析可以更正一下，和第2題的重復(fù)了。） 第7題，請問老師，相比較而言，equity 更注重成長性、收益，而此題中的hedge fund則更注重diversify是嗎？ 通常來看，hedge fund的收益比equity更高嗎？如果hedge收益更高，這題選portfolio2（more equity allocation）是為什么呢？ 謝謝！
老師，這個(gè)case第四小題，關(guān)于range的計(jì)算。我的解題思路如下：range=上限-下限，通過稅前與稅后關(guān)系的轉(zhuǎn)化，得到稅后的range應(yīng)該是12.5，三個(gè)選項(xiàng)中只有答案C符合這個(gè)新的range。所以我也選對了。主要的原因在于對range的定義的理解有偏差。我的問題是：range是上下限的寬度，還是目前持倉比例距上限或下限的距離？謝謝！
程寶問答
金程問答