請問沖刺筆記下冊p229為什么說the wider the dispersion？
請問為什么沖刺筆記下冊196頁說TWAP可以確保在指定時間內執(zhí)行指定數量的股票？萬一下的訂單超過當天成交量呢？
請問沖刺筆記下冊196頁的圖中優(yōu)缺點是不是僅適用TWAP，不適用VWAP吧？筆記是不是寫錯了？
老師，TRADING的CASE7第2題，B選項里有specific不是應該屬于自下而上的嗎，應該選C把？
這里應該以0作為outperform多少的基準，還是benchmark總收益為基準，為什么？我想那個四格圖里的坐標 0和b都有做過原點。不是說沒特別說明是用b嗎
老師，這道題題干寫的是micro attribution ，但是算selection的時候也沒有算intersaction，之前老師回復的時候說是如果是maro/micro字眼，都要算intersaction。到考試的時候到底怎么區(qū)分要不要算??？好暈～
老師您好，這道題為什么選A呢？謝謝
老師好，課后題R36第13題可以講解下么，為什么選A，另外，選項A，是avoid exclude historical return，我理解是要考慮歷史收益，但是答案又說不要考慮歷史收益，這是為什么？
老師您好，我想問一下C選項，不是說HBSA會受到illiquid asset的stale price影響嗎？那么我用RBSA去分析illiquid asset是不是更好呢？謝謝
老師您好，這個表格我覺得顯示的是incentive fee，為什么后面的題都說的是management fee呢？難道這里management fee是廣義的，下面包含了mgt fee和incentive fee？謝謝
老師，業(yè)績評價的2015年5D題目，sector的allocation回報，為什么4.98%要減4.01%??？不是直接乘以4.98%
reading36 第三題c選項怎么錯了
請問一下老師，交易方法中的High Touch是屬于Exchanged的還是Non-exchange的呢？還是說兩種都有High Touch？按強化課件來看好像是Exchange和OTC都有High Touch的，謝謝
老師你好，原版書課后題R35, Stephanie case, 第12題，selection effect, 為什么答案算的時候還加上了interaction effect？是讓算selection默認也得算上interaction effect么？
CASE5的第四題，return為負數，第二個和第三個的計算描述上面就會沒有區(qū)別??？都變成了base+share_of_performance_net_of_base,那么計算為什么會不一樣？
程寶問答
金程問答
