請(qǐng)講下bond futures arbitrage
fed funds futures請(qǐng)老師講下觀點(diǎn)1和3
關(guān)于federal funds rate 這個(gè)題目怎么寫答案
沖刺筆記上的這道題，請(qǐng)老師幫忙解析一下：前面提到調(diào)配資產(chǎn)配置關(guān)鍵是使用現(xiàn)金頭寸，但是這里為什么是0.8-0，應(yīng)該0-0.8呀，還有portfolio的MV為啥是7000000，謝謝！
圖中標(biāo)出來的 這個(gè)30%是咋算出來的？還是說是 原版書里直接給的，記住就好了？
overaly是什么意思？和Derivative overlay里面是一個(gè)意思嗎？謝謝
這題key attribute of the currency overlay 怎么寫答案
請(qǐng)問這兩句話分別什么原理和邏輯呢，謝謝？
關(guān)于emerging market investment return probability 和developed market這樣回答可以嗎
R10 35題
請(qǐng)老師講下technical skill 這題，并寫下具體回答的答案
volatility based strategy contrast with others，這個(gè)題該怎么理解？怎么寫答案？一點(diǎn)思路也沒有
為什么不是discretionary hedging？題目中說了bhatt擔(dān)心的是us recession，也就是擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn)啊
第三題，以long call 1為例，如果每個(gè)contract的利潤是370，共有1370份contract，那么總利潤應(yīng)該是506900才對(duì)啊？
為什么sell EUR/GBP forward等價(jià)于buy EUR forward？謝謝
程寶問答
金程問答