老師，您好，basic risk算不算一個(gè)原因呀
老師，您好，關(guān)于債券久期調(diào)整，分兩步計(jì)算和一步計(jì)算分別四舍五入可能會(huì)導(dǎo)致最終結(jié)果相差1，應(yīng)該選擇哪種計(jì)算步驟呀
請(qǐng)講一下兩個(gè)strategy
selling the bias 是什么意思？ 基差是期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格嗎？ 升水情況下，roll yield是否小于零這塊比較虛，老師能否展開詳細(xì)說說，謝謝啦
Basis=S-F
這個(gè)題應(yīng)該是84%cut對(duì)吧
請(qǐng)講一下兩個(gè)策略，不考慮premium的話要實(shí)現(xiàn)profit from decline和limit loss這兩個(gè)，都是可以用的嗎
risk reversal這個(gè)圖畫反了吧？和老師上課畫的不一樣
老師好！請(qǐng)問在這張圖里，對(duì)于靠近0的部分，期權(quán)的time value也是趨近于0嗎？
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