金程問(wèn)答
這個(gè)gross exposure是不是有點(diǎn)問(wèn)題，這不是net是100%嗎
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題里這個(gè)題，謝謝
老師，麻煩解答下這個(gè)case的這個(gè)題
老師，麻煩講解下這個(gè)case的這個(gè)問(wèn)題，謝謝
老師麻煩解答下這個(gè)case的這幾道題，謝謝
老師可以講一下基差風(fēng)險(xiǎn)嗎
為什么不選A呢
精 老師好，Reading17Aleksy最后一題，我不太理解為什么新加了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子后對(duì)Return based也有影響？ 我可以聯(lián)系九宮格理解對(duì)Holding based是有影響的。我選的B
R18第10題，index weight的表述和講義上差不多也，為什么一個(gè)用AUM，一個(gè)用market cpitalization？
R18課后題第5題，他只能完成long完不成short，那么他的activerisk也沒(méi)有達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)啊。
老師，你好，關(guān)于原版書(shū)reading 18的中的long/short strategy，這個(gè)策略對(duì)于active risk是如何影響的，是上升還是下降，能否解釋下？另外，原版書(shū)是否有相關(guān)的解釋？
只有holding based才是bottom up 嗎？
老師，你好，原版書(shū)reading 18的example 5總的第一問(wèn)和第三問(wèn)中都問(wèn)到關(guān)于absolute risk,而且都是考慮在組合中多加入cash.但是為什么第一問(wèn)的解答是absolute risk上升；而第三問(wèn)確是absolute risk下降呢？absolute risk的計(jì)算公式是不是就是各類資產(chǎn)之間的權(quán)重與convariance之積相加嗎？
精 老師好，R18中Q5，想探討一下。按題干的意思，active risk和active return是可以割裂來(lái)單獨(dú)增加減少的，想了解一下有沒(méi)有形象一點(diǎn)的操作實(shí)例呢？一個(gè)portfolio構(gòu)建好了之后，調(diào)整active risk和active return為啥不是同步的呢？比如原來(lái)是大盤(pán)小盤(pán)各50%，風(fēng)險(xiǎn)和收益都相對(duì)較高，但調(diào)整為100%大盤(pán)的時(shí)候，風(fēng)險(xiǎn)和收益其實(shí)都同步降低了
原版書(shū)Reading18的381頁(yè)第8題，如果按照new risk control constraint (if there are EXACTLY 60% of the deviations from the mean are negative), 那么這種skewness是哪一種呢? By checking the answer page, I think it should be POSITIVE SKEWNESS. 但是看老師在視頻里面的講解，畫(huà)的圖卻是negative skewness。 不過(guò)我仍然認(rèn)為是positive skewness。請(qǐng)講解一下，謝謝。
程寶問(wèn)答
