精 老師好，為什么交易ETF份額會(huì)面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？它不是有較好的流動(dòng)性嗎？ 謝謝
fundamental weighting是基于市場(chǎng)有效性還是無效性
老師，reading17的課后題的第14題，老師之前上課不是說，加入因子進(jìn)來對(duì)組合的影響最大的是holdingbased方法么？returnbased的方法不是會(huì)平滑結(jié)果所以對(duì)風(fēng)格改變的影響并不大么？
Lisette Langham Case Scenario這個(gè)題目可以講解一下嗎？什么叫risk-efficient
equity中，passive factor based strategy和active中的factor based strategy有啥區(qū)別
課后題103頁5題一般什么描述optimization
value trap是只存在于fundamental approach里的還是量化的方法里也存在？這道題tokra是量化的方法，為什么也存在價(jià)值陷阱？
老師，R17課后題6中說的Thomson Reuters Lipper這個(gè)概念課件中有么？可以解釋下這個(gè)是什么么？不記得基礎(chǔ)班有講過
R18原版書例題第4題，manager B用的是fundamental ，fundamental 關(guān)注個(gè)股應(yīng)該是concentrated ，答案為什么是diversified
R17原版書例題4第二問麻煩解釋一下，沒看懂
老師，R18的example8這個(gè)exhibit24中size是負(fù)數(shù)-0.26怎么就判斷出來是更偏向于大盤股的？
這個(gè)題有問題吧？根據(jù)active share的公式兩次都是偏離1pp嗎
reading16視頻里面的關(guān)于pricedweighted的方法中計(jì)算分母X是不是算錯(cuò)了？不應(yīng)該是2.33么？
ig bond 和 pure indexing 不應(yīng)該是負(fù)相關(guān)嗎？這個(gè)為什么不對(duì)呢？
精 pure indexing 完全復(fù)制benchmark 那和passive的有什么區(qū)別呢？為什么放到active里面呢 多謝
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