精 information coefficient是由什么決定的？
R18第13題可以幫忙解釋下么？
官網(wǎng)equity 習題，Monica Popkirk Case中最后一題，講解的時候說因為有衍生品所以holding based不適用，return based也不適用？ 請教老師，講義上好像只說了holding based不適用衍生品為什么衍生品會導致return based不適用呢
麻煩老師解答一下這道題，謝謝
權(quán)益官網(wǎng)題，Grasmere Asset Management Case Scenario, 為什么另外兩個不符合呢？以及什么是consolidating industry
老師您好，請問liquidity-weighted是我們書上學過的哪種，
老師R15課后題的第8題，writing covered call 是short stock long call 么？
老師，為什么在equity的stratified sampling(如圖一二）就是成本低的方式，但在固收（圖三）就成了一種成本高的方式了
權(quán)益官網(wǎng)題，Lisette Langham Case Scenario case， 老師什么是sector bet, 以及它會怎么影響active risk, 這題選它為什么不對？
權(quán)益官網(wǎng)題，Lisette Langham Case Scenario case, 為什么alpha不對呢？看不懂答案解析
這題statement2。不對吧，long only最多100%，那我做空10%一個債券再做多110%另一個股票，這樣不是更多？
Equity官網(wǎng)題，Monica Popkirk Case Scenario case，最后一題，什么是extreme tail risk？為什么用price momentum factor容易會有這個Risk？
Equity官網(wǎng)題，Monica Popkirk Case Scenario case， 這一題哪里看出來是style rotation呢？題目里說的也是在rotate companies, 那不是基于securities 的 bottom up嗎？
問題見圖片
R16章，王老師在講fundamentalweighting時說，價格高，股息率低，權(quán)重低，權(quán)重低不應(yīng)該是買入嗎？怎么是高拋呢？
程寶問答
金程問答