金程問(wèn)答
這題考的是Brinson Model嗎？ 這個(gè)Pure Sector、Within-sector是啥意思？是不是還有第三個(gè)sector？ 我看視頻里不是用這幾個(gè)名詞表述，用的是selection、allocation和Interaction？
請(qǐng)問(wèn)第三題怎么理解呀？答案寫(xiě)的不太懂
第五題不理解，行業(yè)一超配了，但是組合的收益15.85%高于基準(zhǔn)的收益15.82%，為什么說(shuō)它產(chǎn)生了負(fù)的貢獻(xiàn)呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，第五題，Allocation effect公式不應(yīng)該是（Wi-Wb)xBi嗎，答案中的公式是不是應(yīng)該是interaction effect的公式，這里有點(diǎn)疑惑。謝謝解答
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在trading里還會(huì)考corridor width嗎？講義上并沒(méi)有涉及這部分的知識(shí)點(diǎn)
case 2的第四題，正文里寫(xiě)了是micro model,根據(jù)沖刺筆記下217頁(yè)不是應(yīng)該是macro model才要用行業(yè)的bench mark來(lái)計(jì)算嗎？這是題目正文寫(xiě)錯(cuò)了？還是沖刺筆記講錯(cuò)了？
不能解決
老師好，上午題。我需要再核實(shí)一下這個(gè)題目。在這個(gè)題目里面，它并沒(méi)有說(shuō)明不考慮interaction，那么就是要考慮的吧，那它答案為什么還按照那個(gè)來(lái)算呢？？？
老師好，課后題，疑問(wèn)已經(jīng)寫(xiě)在截圖之中。謝謝！
為什么超配長(zhǎng)期債，等于bet on未來(lái)利率下行？ 是跟duration與interest rate的公式相關(guān)嗎？
老師好，課后題。我分不清這個(gè)題目和基礎(chǔ)課上說(shuō)的區(qū)別，上課說(shuō)的是離散越大，期望成本越小，但是這里不是這樣，是因?yàn)橐粋€(gè)是 opportunity cost，一個(gè)是expected cost的區(qū)別嗎？？
老師好，課后題。麻煩幫我解析一下，A和B項(xiàng)我也不太明白，謝謝！
老師好，課后題。既然解析都說(shuō)了業(yè)績(jī)歸因包括了investment decision-making process，那為什么評(píng)論1還錯(cuò)呢？？？？
老師好，課后題，Theme 3: The principles behind our process to find a broker should be consistent across each asset class managed.為什么是對(duì)的呢？？
老師好，課后題。這個(gè)題完全沒(méi)看懂，包括答案解析也沒(méi)看懂，求解析，謝謝！
程寶問(wèn)答
