Consider3 的前半句說對了嗎？是否可以用portfolio diversification來對沖尾部風險？
我對key rate duration的說法有疑問，題目當中用的是“along"這個詞形容key point的變化，也就是它是沿著yield curve走的，并沒有體現(xiàn)yield curve有non-parallel shift。
如果有embedded option，yield curve是會平行移動還是非平行移動？含embedded option的yield curve可以用 key rate duration來衡量嗎
第4題在stable curve環(huán)境下，應該盡可能增加duration。A選項，它是一個30年期的swap，增加的duration不應該比C選項要多嗎
lower-yielding currencies trade at a forward premium (depreciate) 請問這句話怎么理解，我覺得lowyield的貨幣要升值才能保持平價？
那enhanced indexing所說的slightly different from benchmark指的又是哪方面不同呢？除非是pure indexing，怎么做到duration一模一樣呢？
關于第一題有個疑問：BC選項其實duration的方向都是一樣的，但是C選項除了strategy本身的gain之外，還有額外的期權費，不是應該有更高的gain嗎？而且本題只問了maximum gain，并不需要考慮downside risk，所以考慮是right還是obligation是不是有點多余？
老師好 這個第一種方法里用債券bond的現(xiàn)貨增加duration. 請問這個括號里的bullet是什么意思？Bullet不是現(xiàn)金流集中在中期的債券么？增加duration不是應該增長長期債嗎？
請問Q3 C的問題點為何正確呢？是value trap不會在Quantitative中存在嗎，還是P/E的值后面有多個指標進行矯正？還是有嚴格的風管系統(tǒng)？
Q1中雖然其使用建模進行分析，但作用依舊為predict future expected returns of securities.，還是foundamental analysis 的特征。quantitative是采用歷史信息實施。并且筆記有提到foundamental和quantitative方法在不斷融合，不凡foundamental analysis 使用計量方法
為什么老師說買入比指數(shù)duration更大的債券可以獲得比指數(shù)更高的coupon？duration和coupon沒有必然聯(lián)系吧？
Growth factor: short or long term, not all growth is good (asset growth)請問為什么asset growth 不好？
這道題里面百分之九十九的置信區(qū)間這個條件在哪里用到了
Q3 答非所問 不是分析利用衍生品調節(jié)帶來的風險嗎？ derivative overly 中 的spread risk?
Q4中B 選項的解釋是 crowding among quantitative managers following similar trades. 請問這里在筆記哪里呢？quan crowding 是否以理解為大家都看重某個指標，因而都進入導致失去機會？如果是這樣那么在有明確的風控指標（限制頭存量）下是否還會出現(xiàn)這類問題呢
程寶問答
金程問答
