金程問(wèn)答
百題 case3 Q6 為什么選B，他只focus on這三個(gè)factor，說(shuō)明是enhanced或者active，總之不可能是passive investor。另外C里的blended indexing我覺(jué)得也沒(méi)錯(cuò)呀，他可能混用enhanced indexing和active，只是within cells沒(méi)明白啥意思。麻煩老師詳細(xì)說(shuō)說(shuō)
activist的投資期限和持股比例到底是較長(zhǎng)還是較短？activist不是影響力較大的股東嗎，但是題目里又說(shuō)持股不超過(guò)10%，感覺(jué)比較矛盾
請(qǐng)見(jiàn)快幫我處理網(wǎng)頁(yè)播放卡頓的現(xiàn)象，2倍數(shù)根本沒(méi)辦法正?？匆曨l，太影響進(jìn)度了
case5 Q4 risk2為什么不能選？earnings multiple和growth本身沒(méi)多大關(guān)系，所以我選了risk2；而risk3 給股票估值的時(shí)候比如用DCF的話就需要考慮到growth rate，所以如果錯(cuò)誤估值了，還是和growth有關(guān)系的。
你好，請(qǐng)問(wèn)factor based策略跟optimizaation他倆都是組合構(gòu)建的方法嗎？他倆有什么區(qū)別？不都是看index跟factor的關(guān)系然后去選股？
老師，backtesting能解釋一下什么意思并且給一個(gè)例子嗎？
position sizing我一直沒(méi)懂啥意思。這個(gè)和idiosyncratic risk可以對(duì)等嗎
P345，Q4 這個(gè)“buy and hold”不是典型的active strategy嗎？雖然他說(shuō)要（passively）跟蹤指數(shù)，但是實(shí)際上都不調(diào)倉(cāng)，等于沒(méi)跟蹤呀。
為啥做空 beta減?。?
所以之前說(shuō)的超額收益不止僅僅alpha 還有factor 影響的是吧 超額收益也不等同于alpha？謝謝
PEG為啥是0.5？不應(yīng)該是10/0.2嗎謝謝
成分股變了要調(diào)market price怎么理解謝謝
老師，你好，R25第一個(gè)CASE第4題這是用的哪個(gè)公式？
Which of Garcia's statements regarding investing with long–short and long-only managers is correct? A Only Statement 1 B Only Statement 2 C Both Statement 1 and Statement 2 這個(gè)題應(yīng)該選A呀 答案是不是錯(cuò)了
課后題reading25第7題 為什么active share能保持不變？
程寶問(wèn)答
