這道題也請老師講解一下。感覺active risk和active share的題目做的正確率非常差，缺少思路，基礎(chǔ)課講的很淺啊。。。
百題Equity Case6第三題這個算return的公式我們需要掌握嗎？基礎(chǔ)課程里的哪里有講到哈？
equity chapter 25第六題：Active risk is positively 還是negatively affected by the degree of cross- correlation?
老師，active share的大小是不是取決于兩個方面： 1）持倉是否concentrated: If two portfolios with the same benchmark invest only in benchmark securities, the portfolio with the fewer securities and therefore higher degree of concentration in positions will have a higher level of active share. 2）net factor exposure: 如果兩個portfolio持倉的concentration程度相同，那么是不是那個偏離benchmark的risk factors越多的portfolio的active share 越大？
老師好，請問一下可以把Holding-based style analysis 歸類為bottom-up的strategy，把returns-based style analysis歸類為top-down的strategy嗎？
equity 課后題chapter 24 question 3， equity chapter 24 question 3 Growth metrics都包含什么指標呢？dividend yield算growth metrcics嗎？請老師用英文表述一下這些指標？
Equity 百題 case 6 第三題 是否是超綱題？公式?jīng)]見過。
Equity 百題 case 5第二題 答案中zero-beta和show a patter of returns expected to be uncorrelated with equity market returns有什么關(guān)系？
Equity 百題 case 1 第一題 答案中factors to explain stock returns are uncorrelated 什么意思？
能否詳細解釋一下130 30strategy？總的exposure是多少呢。
想確認一下這個對不對：1.書上對于return的分解，其實是基于扣掉無風險收益后的部分 2.alpha和beta部分都包括rewarded factor，但是beta是weighting而alpha是factor timing。
老師您好， 我覺得這句話沒有錯啊， MUTUAL FUND不是一天的任何時間都可以交易嗎？只是交易價是每天的收盤價， 文中這句話也沒有說它的交易價，而只是說它可以任意時間贖回， 所以我覺得沒有錯誒。 謝謝
老師您好， 我覺得前面表格里面的style的Beta, 算是holding data了， 可是答案說它缺少holding data, 那我想問一下什么是holding data呢？謝謝
老師您好，我想問一下C選項怎么錯了呢？其實我也沒看懂C 選項是什么意思？謝謝
老師您好， 我認為activist investing是shareholder engagement的子集， 那么activist investing應(yīng)該也要像shareholder engagement， 有大量的持倉才有資格去干預(yù)該公司。 謝謝
程寶問答
金程問答