金程問(wèn)答
為什么說(shuō)forward缺點(diǎn)放棄上行？如果long forward不是可能在上漲中獲益嗎？
有管理費(fèi)用為什么就可以不對(duì)沖外匯？
那可以無(wú)限short下去啊 10 5 啥的
那我直接long一個(gè)25的put不是簡(jiǎn)單很多么
Collar那里的maximumloss不應(yīng)該是XL-S0-P0+C0嗎？為什么符號(hào)全部是反過(guò)來(lái)的？
剛k還是22，怎么這里是20了
老師，這道題的trade 1的解析為什么要從roll-down loss角度理解？我的疑問(wèn)是為什么要roll？trade 3也沒(méi)有到期要roll?。?
R10，第28、29題不太懂。不知道從哪里著手。
為啥做空股指期貨是把貝塔降為0
老師，這個(gè)地方說(shuō)外國(guó)的risk p premium高了，那不是說(shuō)投資國(guó)外資產(chǎn)的利率增長(zhǎng)了么？那不應(yīng)該外幣有吸引力么？
這個(gè)題目怎么理解？
這個(gè)題目，答案為什么不是2.7-1.95呢
在計(jì)算federal fund rate 改變概率時(shí)，target rate 是按照25bp的倍數(shù)進(jìn)行調(diào)整么？例如：FFE=0.9，現(xiàn)在target是1.75-2，那target調(diào)整到多少？
老師這題net position 和net gain分別什么含義，題目問(wèn)的事profit，我到底回答哪個(gè)？
breakeven 是不是應(yīng)該兩者相加處以2啊，不然這個(gè)距離不是算了2倍么
程寶問(wèn)答
