reading 9的第二題，怎么沒有考慮IRS里的pay float的久期？
reading 8 第22題，為什么同一個(gè)執(zhí)行價(jià)格的call/put option，有不同的波動(dòng)率？按道理同一個(gè)執(zhí)行價(jià)格的call/put，波動(dòng)率是相同的，這里怎么不同？
老師，這塊對(duì)應(yīng)的“principal invoice amount”是不是clean price，short方收到的錢還要在“principal invoice amount”的基礎(chǔ)上加accrued interest？
老師，請(qǐng)問“principal invoice amount”中文怎么理解？
此處60個(gè)million 對(duì)沖了，應(yīng)該不受指數(shù)漲跌影響了，怎么不是140乘以5%呢？
此處為什么不是在minor上乘以180/360，而是加上0.5后乘的呢？
老師，請(qǐng)問這句話如何理解？one could implement a currency overlay program in which the currency exposure is fully
為什么題目要求計(jì)算損益，但是答案用期貨損益加股票的市值，為何不用股票的損益？
請(qǐng)教一下老師這3個(gè)trade背后的知識(shí)點(diǎn)，謝謝
這里sell 121份怎么算出來的？（0-1.1/1）*（10M/7300*10）=151
牛市中，為什么高波動(dòng)不能short put，波動(dòng)大put價(jià)格漲，對(duì)short方只是少賺不是虧吧？牛市為什么低波動(dòng)不能long call呢，感覺沒有什么風(fēng)險(xiǎn)吧？
Roll yield是由at initiatuon的Forward價(jià)格和at maturity的Spot價(jià)格決定的。而這里的at maturity的Spot本身就是由匯率變化造成的，也就是說Forwa
老師，請(qǐng)問這道題答案解析中的這句話是什么意思？The base currency is selling at a discount and thus would "roll up the curve"
老師，the potential default of several euro-based countries from their excessive debt loads would lead
老師，這道題答案解析為什么要提到even though both he and his adviser believed that the euro was likely to appreciate？
程寶問答
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