金程問(wèn)答
還請(qǐng)老師幫忙解答兩個(gè)錯(cuò)誤選項(xiàng)的解釋，尤其是B選項(xiàng)。 我對(duì)題目的理解是，波動(dòng)率低估，為了對(duì)沖尾部風(fēng)險(xiǎn)，需要long vix index optio，這和sell otm put options不是一樣
官網(wǎng)題中此題該如何理解？不應(yīng)該是long 2000份股票，short 1/0.51份 call option嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題怎么理解？謝謝
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題表格2中的put：90%和call：110%是什么意思？
IRS的久期，為什么是兩個(gè)leg的差？因?yàn)榧偃绨袸RS看做由2個(gè)leg組成的組合，IRS/組合久期應(yīng)該是sum(weight*久期)，我看講的是兩個(gè)leg的差。
想問(wèn)一下VIX option的價(jià)格跟volatity是呈什么關(guān)系？還有VIX option的價(jià)格是怎么報(bào)價(jià)的
麻煩老師講一下這題，我一直覺(jué)得答案是C
未解決
這里的百分號(hào)為什么可以只作為單位而不是也一起平方呢？
答案中的104.15是怎么來(lái)的呀？CFA官網(wǎng)題庫(kù)
請(qǐng)問(wèn)老師，這題解答該怎么理解？ 此外，美元已經(jīng)到頂了不是應(yīng)該會(huì)向下？不應(yīng)該是需要short usd或者long volatility？求解答
第9題為什么不能用ccy swap？用了ccy swap能實(shí)現(xiàn)full hedge匯率risk，同時(shí)也沒(méi)有rebalancing的缺點(diǎn)
在實(shí)操中，short put是怎么操作的？是一種產(chǎn)品嗎？還是需要我先買put再賣掉？老師舉例里面，為什么說(shuō)short put就認(rèn)為未來(lái)會(huì)買股票？
gamma和convexity有什么不同？(分別在衍生品和債券中）
Massachusetts Wealth
程寶問(wèn)答
