百題衍生Upsala
百題段_SS6 Derivatives and Currency Management_case9 Upsala Asset Management Scenario
Declan Kaufman
omega analytics
老師，關于這道題答案解析提到的這句話The short stock/long call position is long vega. 請問stock的vega的值是怎么判斷的？
下載的資料打開需要口令，口令是什么
不理解time和euro put反向原因。為什么euro call就沒有反向呢，標的價格上漲，越臨近到期call也更值錢吧？
衍生第53分鐘講VIX例題時為什么假設一個月后計算損益？反向操作平倉又是怎么回事？希望老師系統(tǒng)講一下思路，謝謝。
可以給我講解有關delta-hedging以及delta-gamma hedging相關的例題嗎
老師您好，請問R10，example8, 這題答案劃線部分如何理解？謝謝
債券期貨和現(xiàn)貨的basis的知識點在哪里
老師，國外風險補償變大，不是說明外幣利率大么？那不是應該投資外幣？
老師，這一題考試的時候我要不要折算到3時間點呢？
這里K可以取0.2而不是20嗎？就把k方考慮為0.04而非400
老師有關Vega notional這塊不太明白，且不知道它想考察什么？
程寶問答
金程問答
