圓圈的這一段可以贏公式來表達(dá)一下嗎，看不太懂
黃色的這段話，既然有forward產(chǎn)品可以鎖定未來匯率，為啥還會(huì)在市場(chǎng)壓力下，產(chǎn)生虧損
標(biāo)黃的兩段話矛盾，第一段本國(guó)的名義利率上升，會(huì)吸引外資，導(dǎo)致本國(guó)匯率上升。第二段外國(guó)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)上升，反而對(duì)外幣是不好的。那第一段中本國(guó)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)上升也會(huì)帶來本幣名義利率上升，本幣會(huì)貶值
currency overlay and “foreign exchange as an asset class，他們之間的區(qū)別是什么
紅色的地方講義錯(cuò)了嗎
紅色框框內(nèi)的這段話，與短期hedge長(zhǎng)期不hedge這個(gè)觀點(diǎn)有什么聯(lián)系嗎？
這段話意思是，在貨幣報(bào)價(jià)的時(shí)候，要遵循的順序嗎，首先用歐元，其次用英鎊，然后再用NZD和AUD，最后用美元？
2022年課本64頁，第一問，想要hedge tail risk, 為什么不是long put, sell call?
老師您好，請(qǐng)問這里的time value 15, 30 是怎么得來的呢？謝謝
Calendar spread long方是看多長(zhǎng)期volatility做空短期volatility的話，圖像向上凸起則說明波動(dòng)性大對(duì)于這個(gè)策略不利，這兩者不前后矛盾嗎
實(shí)際交割的是圖中的A還是B
請(qǐng)問老師2022年電子教材R8 56頁2.5 x 100 x 50,的100如何理解？是一份股票對(duì)應(yīng)一份call, 一個(gè)合約包含100份call,所以要賣50份合約，相當(dāng)與總共賣了5000個(gè)call？
為什么BPVHR這里的conversion_factor是用乘呢？二級(jí)里不是標(biāo)準(zhǔn)期貨乘以conversion_factor才等于非標(biāo)債券，可是這里的BPVHR是期貨，不應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)化的嗎？
紅色框?yàn)槭裁词荖，不是MV
老師，幫忙解答下ppt三處問號(hào)？near the money就是ATM？deep in為啥approach 0？
程寶問答
金程問答