Roll yield是由at initiatuon的Forward價(jià)格和at maturity的Spot價(jià)格決定的。而這里的at maturity的Spot本身就是由匯率變化造成的，也就是說Forwa
老師，請(qǐng)問這道題答案解析中的這句話是什么意思？The base currency is selling at a discount and thus would "roll up the curve"
老師，the potential default of several euro-based countries from their excessive debt loads would lead
老師，這道題答案解析為什么要提到even though both he and his adviser believed that the euro was likely to appreciate？
還請(qǐng)老師幫忙解答兩個(gè)錯(cuò)誤選項(xiàng)的解釋，尤其是B選項(xiàng)。 我對(duì)題目的理解是，波動(dòng)率低估，為了對(duì)沖尾部風(fēng)險(xiǎn)，需要long vix index optio，這和sell otm put options不是一樣
官網(wǎng)題中此題該如何理解？不應(yīng)該是long 2000份股票，short 1/0.51份 call option嗎？
老師，請(qǐng)問這道題怎么理解？謝謝
老師，請(qǐng)問這道題表格2中的put：90%和call：110%是什么意思？
IRS的久期，為什么是兩個(gè)leg的差？因?yàn)榧偃绨袸RS看做由2個(gè)leg組成的組合，IRS/組合久期應(yīng)該是sum(weight*久期)，我看講的是兩個(gè)leg的差。
想問一下VIX option的價(jià)格跟volatity是呈什么關(guān)系？還有VIX option的價(jià)格是怎么報(bào)價(jià)的
麻煩老師講一下這題，我一直覺得答案是C
未解決
這里的百分號(hào)為什么可以只作為單位而不是也一起平方呢？
答案中的104.15是怎么來的呀？CFA官網(wǎng)題庫
請(qǐng)問老師，這題解答該怎么理解？ 此外，美元已經(jīng)到頂了不是應(yīng)該會(huì)向下？不應(yīng)該是需要short usd或者long volatility？求解答
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