老師，國外風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償變大，不是說明外幣利率大么？那不是應(yīng)該投資外幣？
老師，這一題考試的時(shí)候我要不要折算到3時(shí)間點(diǎn)呢？
這里K可以取0.2而不是20嗎？就把k方考慮為0.04而非400
老師有關(guān)Vega notional這塊不太明白，且不知道它想考察什么？
老師這段話怎么理解。
看不懂哪個(gè)trade合適
老師您好，這里買future是不考慮保證金，所以20million 依然可以全部用來計(jì)算利息收入。是這個(gè)意思嗎？
R9 ex8, 這里的euro dollar future 只持有了2個(gè)月，$25是不是應(yīng)該乘以 2/3 來計(jì)算持有期收益？
老師，這里如果后面又long call 那不是又要交期權(quán)費(fèi)么？那不是會(huì)抵減前面的epremium?
老師，為什么這里的公式?jīng)]有包括underlying的index的變動(dòng)
老師risk aversal是不是就是O T M的collar
老師，紅色圓圈中的這段話是什么意思？
Over-hedge 的比例是多少
老師，請(qǐng)幫忙解答題目中紅色字體的問題
老師，最后一段話怎么理解
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