第9題為什么不能用ccy swap？用了ccy swap能實現full hedge匯率risk，同時也沒有rebalancing的缺點
在實操中，short put是怎么操作的？是一種產品嗎？還是需要我先買put再賣掉？老師舉例里面，為什么說short put就認為未來會買股票？
gamma和convexity有什么不同？(分別在衍生品和債券中）
Massachusetts Wealth
百題衍生Upsala
百題段_SS6 Derivatives and Currency Management_case9 Upsala Asset Management Scenario
Declan Kaufman
omega analytics
老師，關于這道題答案解析提到的這句話The short stock/long call position is long vega. 請問stock的vega的值是怎么判斷的？
下載的資料打開需要口令，口令是什么
不理解time和euro put反向原因。為什么euro call就沒有反向呢，標的價格上漲，越臨近到期call也更值錢吧？
衍生第53分鐘講VIX例題時為什么假設一個月后計算損益？反向操作平倉又是怎么回事？希望老師系統(tǒng)講一下思路，謝謝。
可以給我講解有關delta-hedging以及delta-gamma hedging相關的例題嗎
老師您好，請問R10，example8, 這題答案劃線部分如何理解？謝謝
債券期貨和現貨的basis的知識點在哪里
程寶問答
金程問答
