金程問(wèn)答
collar初始也買stock啊
這個(gè)我盈虧平衡沒(méi)明白。long straggle里沒(méi)有l(wèi)ong stock??？BE不是這么求嗎
請(qǐng)問(wèn)老師R8 example5，課本答案 or US$20,525 upfront 如何理解呢？ 看起來(lái)是除以0.8080，為什么現(xiàn)在要支付的期權(quán)費(fèi)不是用spot exchange rate來(lái)算？謝謝
PPT第30和33頁(yè)，bull &bear spread 都是 limit downside risk at a cost of giving up the upside return請(qǐng)問(wèn)對(duì)嗎
第35題，strangle不是只買了option嗎？我記得straddle只計(jì)算breakeven的時(shí)候，不是這么計(jì)算的。是不是可以這樣理解呢：因?yàn)橘I的都是otm的option，所以不考慮option行權(quán)的問(wèn)題，所以breakeven，只考慮option的premium，而不考慮期權(quán)的利差？
hello，hedge的方法除了passive hedge還有什么其他方法是cross- hedge，macro hedge這塊知識(shí)還是discretionary hedging，active currency management這塊知識(shí)呢？
這里的A題目，題中哪里體現(xiàn)波動(dòng)率會(huì)變大了？
考試的時(shí)候如果問(wèn)道m(xù)ock 2 question 7的Part B，，construct a negative carry trade, 還需要像答案這樣子把外匯的變化也答進(jìn)來(lái)嗎？
Mock 2下午題的Q35， strangle的盈虧平衡點(diǎn)要怎么計(jì)算？它不應(yīng)該跟straddle一樣，有兩個(gè)盈虧平衡點(diǎn)么？計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)不是應(yīng)該從執(zhí)行價(jià)出發(fā)嗎？為什么是39.55+3.57?
為什么有外幣expose 要short forward 對(duì)沖？
為什么long call longput都是正gamma？
不懂買入euro forward 如何在euro上漲中掙錢？
如果得到416.1也應(yīng)該進(jìn)位到417份合約吧？
為什么一定就是45度夾角呢？不是每個(gè)股票的漲幅都一樣的呀。
課后題P54，Q7這個(gè)VIX carry roll down不明白
程寶問(wèn)答
