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此處leverage factor=2 對應(yīng)幾何平均公式 是新考綱內(nèi)容嗎？需要記憶嗎？

最后一題為什么選C？老師沒講明白呀……

老師好，請問第22分鐘example里面除了size value，還有beta to market，這個不需要用到嗎，那放在這里是什么意思呢，然后超額收益不是針對benchmark嗎，題里面沒說到benchmark，這里是默認(rèn)為無風(fēng)險收益嗎

這一題為什么在計算facor的影響時，不需要將market factor計入其中？而是將market作為benchmark？

老師在上課的時候好項沒有詳細(xì)講過這張圖，可以詳細(xì)解釋一下嗎，什么叫做"tracking error gross of trading costs"? 為什么圖中的tracking error是先變小后變大？

這句話怎么理解？？

higher portfolio turnover為什么會帶來更高的稅收成本？

老師您好， 這是equity的下午題， 我想問一下fundamental investment 可以做passive investment嗎？這個Asgard做的是active投資還是passive投資呢？Asgard 好像又是fundamental 又是quantitative。 謝謝

老師您好， 這是equity的下午題， Asgard engages with companies from a long-term shareholder's perspective, which is consistent with the firm's low portfolio turnover, and use its voice and its vote, on matters that can influence companies' long-term value. C選項的share buybacks 不是會增加turnover 嗎？謝謝

老師您好， 這是equity的下午題， in a price-weighted index, the weight of each stock is its price per share divided by the sum of all the share prices in the index. 每個股票的權(quán)重都不一樣， 為什么又說 a portfolio composed of one share pf each constituent security 呢？謝謝

老師您好， 這是equity的下午題， 我想問一下passive factor based momentum strategy是passive investment嗎？為什么會 concentrate risk exposure呢？謝謝

請問這個0.03889是怎么算出來的

老師，你好。原版書課后題equity部分，reading 22的第7題，關(guān)于note4的表述：如果是被動投資，因為需要追蹤指數(shù)，需要頻繁調(diào)倉，fees不是應(yīng)該更高嗎？note5的表述，在投資組合中加入債券，因為債券相對equity風(fēng)險低，降低短期風(fēng)險，這個表述不是應(yīng)該是正確的嗎？

老師您好， 我想問一下note5 怎么錯了， 答案說 because the predictability of correlations is uncertain 是什么意思呢？謝謝

Case3的第5題的C選項，想麻煩問下"blended indexing approach"是不是必定包含full replication? 謝謝老師