金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)下one yearYEN/USD cross currency swap basis 什么意思？怎么理解
百題這個(gè)題為啥看foward都是負(fù)的bps ，但是三個(gè)月后的sopt卻比之前的更大？難道是預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確？謝謝
老師，2021mock，圖一short BRL/USD，為什么flight to safety會(huì)看空USD？為什么看空USD會(huì)導(dǎo)致BRL貶值，不應(yīng)該升值嗎？圖二statement3為什么正確？CNY是外幣，擔(dān)心外幣下跌，等于擔(dān)心本幣USD升值，為什么要買(mǎi)put？謝謝
2014年上午題Q9 part B。這里說(shuō)duration of floating leg is 0.5* payment frequency. 但是基礎(chǔ)班講義說(shuō)等于下一個(gè)付款時(shí)間長(zhǎng)度。到底哪個(gè)對(duì)？
forward
老師，我想問(wèn)下，怎么就能看出來(lái)問(wèn)題C中三個(gè)月利率是年化利率？
這個(gè)圖是不是畫(huà)錯(cuò)了 橫軸是執(zhí)行價(jià)格，縱軸是波動(dòng)率110%？
請(qǐng)問(wèn)對(duì)沖的份數(shù)是四舍五入還是全進(jìn)位？好像兩種都聽(tīng)到過(guò)。。比如算出來(lái)是10.4份，考試的時(shí)候是寫(xiě)11份還是10份呢？謝謝
mock中關(guān)于derivatives,第一問(wèn)從哪里判斷出來(lái)是展期的情況，題目里沒(méi)說(shuō)啊。rollyield不是即期和遠(yuǎn)期的比較嗎？
20題目
At the money時(shí)gammer最大是為什么？delta是這條曲線(xiàn)的切線(xiàn)？第二句話(huà) long stock delta1？longput是0？short call-1？所以綜合為零？
Effective sale price是什么意思？和breakeven price是不一樣么？
Q21文章說(shuō)maintain_profit_potential,又說(shuō)there_is_a_limited_upside,不是說(shuō)明B認(rèn)為CHF會(huì)漲，但是不會(huì)漲很多么。這樣一來(lái)不該選B嗎--
第二題的計(jì)算過(guò)程能寫(xiě)下么
volatility上升為什么stock price會(huì)下降？
程寶問(wèn)答
