第2題，文中我是把浮動負債換成固定負債，是降久期的，market?valuerisk不是應該更小嗎？浮動資產(chǎn)換成固定資產(chǎn)才應該是增加marketvaluerisk吧?
老師，官網(wǎng)題這一題是把10M的UK股票頭寸換成8M的US頭寸，解題過程中賣出或者買去頭寸的金額是不是弄反了啊？
官網(wǎng)題這個匯率換算也錯了吧？原頭寸是10M的US現(xiàn)金，投資 BRL指數(shù)，匯率是US/BRL4.2，從US到BRL應該是除，而不是乘吧？
第三題B答案比A答案好在哪里呢
第一題什么邏輯 三個月后close掉原本6個月的short position不就是long一個三個月的forward的嗎 如果不是這樣 這題是問什么
第四題b是錯在哪里 不是說了外匯市場future不活躍嗎
對于k等于88的call分析沒問題 但是對于k等于94的call spot price為91是它是0.3 也就是 otm 但是spot變成94時 雖然也是otm 但已經(jīng)向atm靠近了 也就是說區(qū)間在0.3-0.5之間了 怎么答案說還接近0呢 0那是更加otm
Mean variance hedge 這里的考點是什么？ 回歸方程式會考嗎？ 然后transaction hedge是什么 沒有印象
老師，這道題的答案中有說到一個mismatched FX swap概念，因為書中說FXswap會在期初和期末出現(xiàn)現(xiàn)金流，我確認下是這種swap期初和期末的交換金額是不是可以不一樣？然后通過這一特性來調(diào)整對沖頭寸的大小？例如這里，他利用swap期初用spot買2500000美元（收到2500000美元）平掉之前的頭寸，然后期末賣2650000美元（付出2650000）？
這一題basis是什么??？沒看明白
第四題 sell forward 怎么還保留currency upside?
沖刺講義74頁interest rate swap 關(guān)于cf risk和market value risk 的結(jié)論（圖一）跟百題case1第二題的答案完全是反過來的，哪個是正確的？
官網(wǎng) HNW Worldwide Case Scenario
官網(wǎng) Heights Case Scenario
官網(wǎng) Tribeca Case Scenario
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