關于variance swap
關于外幣計價資產(chǎn)的收益率組成部分
這句話的升水的意思，不是買高賣低，所以導致的roll down為負數(shù)嗎
第一題答案錯了吧？
在外匯交易中存在positive roll yield時，參與者更愿意通過currency forward 去hedge匯率風險。這是什么意思？
Q3，有沒有快速一點的做題思路？
Q1，視頻04:41左右，場景2，先借歐元，再用swap收歐元。都借了歐元了，怎么還需要再用swap再收歐元，是因為借的歐元不夠么？
沖刺筆記上P97最上面forward rate bias不明白。INR現(xiàn)在是高利率，遠期是折價（即低利率），那為什么要在現(xiàn)貨市場買INR，在遠期賣掉，這不賠錢了嗎？
read10exa5第三題 到期是一時點，負一時賣出20.148GBP，一時點合同到期買GBPspot平倉再賣一個GBPforward，比較一時點的spot和forward看正負？但無數(shù)據(jù)啊
NDF的交割金額怎么是差價呢？不就是把金額換成發(fā)達國家貨幣計量而已么？
視頻19：41，futures為什么是放棄上行？
Strangle的圖形是臉盆一樣的，是么？麻煩老師再總結一下strangle和straddle的異同點，謝謝
Q1，EUR-USD cross-currency basis swap，收EUR，這里是收的利息部分，還是本金部分？因為上面一句從歐洲銀行借歐元，支出的應該只是利息費用的歐元。但如果要用支歐元和收歐元抵消，并得出70-（-20），那swap應該收到的只是利息部分的EUR，怎么理解？
沖刺筆記上P86實例10，1. 計算的第二步為什么-（14.1-15.4）=1.3的前面有負號還是不明白 2. 題目最后一句VIX carry roll down是什么意思？
美元升值不應該是要long usd forward嗎 為什么是sell
程寶問答
金程問答
