官網(wǎng) Tribeca Case Scenario
官網(wǎng) Wendy Manetti Case Scenario
官網(wǎng)Wendy Manetti Case Scenario
第2題roll?yield分成兩個部分不是太理解，既然選擇了展期，第一部分forward?discount的虧損沒有settlement的時候不是還未實現(xiàn)嗎，展期的操作才是實現(xiàn)的虧損，兩部分虧損重復了
官網(wǎng)題 Sabanai Investimentos Case Scenario
關(guān)于rollyield，遠期合約結(jié)算時為什么非要在合約簽訂時就把標的資產(chǎn)即歐元買進呢，如果遠期折價，這不擺明著虧錢嗎？為什么不能等到合約到期時以此時的spotrate去購買再結(jié)算呢，說不定就不虧了呢？
官網(wǎng)Q1 Duane Armitage Case Scenario
第6題對沖完所有風險以后獲得本國無風險收益，這個是不是要基于利率平價的前提??？但現(xiàn)實中很多時候利率平價未必成立啊
有沒有哪個視頻的第幾分鐘專門講minimum variance hedge的？
3.7是一個option的收益，還是一份合約的收益呢？如果一份合約，就是730元賺3.7？
roll yield的計算。麻煩老師看看我的理解對嗎
常數(shù)的方差為零嗎？ 外幣無風險資產(chǎn)為常數(shù)，其方差和標準差為零嗎？ 如果為零，按照上式DC標準差化簡為FX標準差，而不等于下式。 謝謝
Bobdin'treallyexplainedwell.Notsurewhyitismorenegative
variance swap
老師，對于collar，圖中的A點是否對應(yīng)著put option的執(zhí)行價格，B點是否也對應(yīng)著call option的執(zhí)行價格？
程寶問答
金程問答