老師，IRP假設(shè)的是各國名義利率相同還是實(shí)際利率相同啊？
老師好，請問這里怎么理解這個(gè)hedge short position？如何得出是害怕EUR漲—要longEUR呢 上課時(shí)老師說過一般都是害怕外幣貶值，所以要short啊 謝謝
可以直接說transaction cost 下降，range 下降，correlation上升range 上升；一個(gè)上升一個(gè)下降 can not be determined。 不解釋其他細(xì)節(jié)嗎？
密卷20題
圖1降息的解法和圖2升息的解法不一樣嗎？
long seagull 到底是long wings還是short?。?
關(guān)于Roll Yield，這里用S1與F1比較判斷是更正還是更負(fù)，應(yīng)該如何理解？
老師，請問下押題下午題的第19題，如果這道題目的為例，那什么時(shí)候會(huì)出現(xiàn)選項(xiàng)A的情況，在rolled forward的時(shí)候會(huì)使roll yield less negative?
老師，關(guān)于如何通過option中delta來判斷期權(quán)是長期還是短期，能否幫忙解答下？
打開了一部分下行風(fēng)險(xiǎn) 咋用英文描述呢？怕考上午題謝謝
官網(wǎng)題
R10課后題34題，題目中給出的匯率是USD/EUR，用USD兌成EUR，不應(yīng)該是用除嗎？答案為什么是USD乘匯率呢？
q3 既然是對沖頭寸，為什么買賣方向一致，不應(yīng)該相反嗎
這題里美元的forward?premium變大，carry?trade的利差變大是事實(shí)，但這點(diǎn)利差賺的錢難道不會(huì)被印度盧比貶的值所消耗掉嗎？
Cash flow risk和mkt value risk是根據(jù)收什么來看還是根據(jù)支出什么來看？ 比如我收固定，是mkt value risk嗎？ 那如果是liability的話 收固定支出浮動(dòng) 這一下是不是就要基于浮動(dòng)來判斷了？
程寶問答
金程問答