這個(gè)不是collar麼 -C+P 怎麼老師說 是ris reversal 還是說兩個(gè)東西是差不多的
為什麼看跌implied volatility 要short OTM call和ITM put？ 這個(gè)long short怎麼判斷的？ 用OTM call和ITM put我明白 但l/s怎麼判斷
為什麼老師說這裡theta都是小於0？沒懂 謝謝
老師好 這個(gè)forward的market to market value計(jì)算盯市價(jià)值不是二級(jí)內(nèi)容嗎 請(qǐng)問老師三級(jí)還考嗎？我感覺衍生好多內(nèi)容都是二級(jí)的 這些計(jì)算題 除了有新增部分的新知識(shí)點(diǎn) 老的內(nèi)容 學(xué)過的計(jì)算題 比如這個(gè)盯市，currency swap 固定換固定 三級(jí)還考嗎？還有后邊的carry trade 這都是二級(jí)的重點(diǎn)計(jì)算啊 當(dāng)時(shí)都學(xué)了n遍了 這三級(jí)再考一遍？
delta是0.5時(shí)為At the money，這個(gè)概念能否解釋一下？
老師好 這個(gè)currency swap 里面的兩種 “cross currency”和“synthetic”是不是現(xiàn)在都不要求計(jì)算了？
還是第二題，collar本來就帶有underlying，spread不帶，按這個(gè)問法，到底什么情況要計(jì)算underlying，什么時(shí)候不計(jì)算？
老師好，請(qǐng)講解一下Derivatives科目百題，Case 4: Declan的Q1，謝謝。（特別是我不太理解The EUR-USD cross-currency basis swap is quoted at –20 bps.中，-20bps應(yīng)該如何使用）。
老師好，請(qǐng)問百題Derivatives科目，Case2，Q4，為什么用（detla + gamma），即(0.67 + 0.042)和(0.28+0.036) 分別代表什么？
F X Swap要掌握嘛 這一部分知識(shí)在哪里呢
老師好 這里的BPVHR 算出來不是整數(shù)的時(shí)候 是四舍五入嗎？
有點(diǎn)沒明白 是一開始做空100萬GBP 現(xiàn)在跌了7 所以只剩3了？ 所以要買回來7？ 是么？因?yàn)榈说?現(xiàn)在是多余的hedge？不需要那么多hedge？ 這個(gè)買回來7是為了平倉是么？
對(duì)于swap：股利、投票權(quán)都還在股票原持有人
這個(gè)futures是2月后就平倉掉了嗎？那他怎么鎖定后面3個(gè)月bridge loan的利率呢？
為什么這里每個(gè)bp是25美元？
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